Выполнение 4-го условия МНК (отсутствие автокорреляции остатков)

Определение. Нарушение независимости между ошибками для разных наблюдений называется автокорреляцией остатков. Т е Ɛ_i и Ɛ_j зависит друг от друга.

Нарушение этого условия делает модель неприемлемой для прогноза и аналитических целях. Невозможно использование таких моделей вызвано тем, что при наличии автокорреляции остатков, стандартизованные ошибки модели (как и в случае гетероскедостичности) будут неоценённые и отсюда следует, что проверка значимости коэффициентов регрессии будет ненадежность (т.е нарушение эффективности оценок).

Например, допустим, что остаток Ɛ_i находится под тест х²_табл<x²_расч, то автокорреляция в остатках есть, причем автокорреляционный процесс 4-го порядка.