Выполнение третьей предпосылки МНК (гомоскедастичность остатков)

3 предпосылка МНК – проверка гомоскедастичности остатков (независимости дисперсии остатков от х_i)

При проверке гомоскедастичности используют критерии Гольфельда-Квандта, Спирмена и др.

Критерий Спирмена для проверки гомоскедастичности

Тест ранговой корреляции Спирмена использует наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров.

Тест Голдфелда—Квандта применяется в том случае, если ошибки регрессии можно считать нормально распределенными случайными величинами.

Тест ранговой корреляции Спирмена и тест Голдфелда—Квандта позволяют обнаружить лишь само наличие гетероскедастичности, но они не дают возможности проследить количественный характер зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров и, следовательно, не представляют каких-либо способов устранения гетероскедастичности.