Предположим, что задано уравнение системы
Эта задача относится к задач с незакрепленным правым концом.
Рассмотрим уравнение
Конкретизируем уравнение Беллмана:
,
Обозначим
Определим экстремум выражения
Подставляя функцию управления в уравнение Беллмана, получим
Положим из условия следует
пологая
или
Т. о , откуда
Возможны два типа уравнений
Две оптимальные траектории
,
,
Каждая из них обеспечивает экстремум для J
Для выбора или используют дополнительные признаки. Например, устойчивость системы.
Движение устойчиво (Почему?)
неустойчиво (Почему?)
Поэтому
Структурная схема системы с оптимальным управлением
Т.о. управление, синтезированное на методе динамического программирования является замкнутым и реагирует принцип ОС.