Понятие эконометрической модели

Цель курса эконометрика

Смыслом эконометрики является математическое моделирование экономических явлений. Поэтому развитие и продвижение этой дисциплины является необходимым для изучения экономических явлений. Сам термин эконометрика введен в 1926 году Фришем. Как наука она включает в себя математику, эконом теорию и статистику. В настоящее время эконометрика определяется как наука о моделировании экономических явлений, позволяющую объяснить, прогнозировать развитие экономических явлений и выявлять факторы, влияющие на них. Математический инструментарий эконометрики сводится к математико-статистическим методам регрессионного анализа, решению систем одновременных уравнений, анализ временных рядов, тестирование статистических гипотез.

Задачи эконометрики

Рассмотрим задачи эконометрики на примере функции потребления: lnC=b0+b1lnY+b2lnP, где С-потребление некоторого продукта, У-доход,Р-индекс цен на продукт. Уравнение называют уравнением поведения, потому что оно описывает поведение потребителя по отношению к покупке данного продукта, в зависимости от относительного уровня цен и реального дохода. Как только мы вычислим значение коэффициентов, закон поведения будет определен. Соответственно задачами эконометрики являются:1оценить коэффициенты для подходящего набора наблюдений,2выявить нет ли переменных которые следовало бы включить дополнительно,3на сколько корректно измерены статистические данные и представляют ли они то, что должны представлять,4верно ли что модель линейна, 5является ли модель полной,6достаточно ли изучить макроэкономические явления для описания реального экономического явления.

Понятие эконометрической модели

Выделяют 3 основных вида моделей:

1.Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая переменная У представляется функцией f:S(x,b)=S(x1,x2,xn;b0,b1,bm). Различают линейные и нелинейные модели. Основной проблемой при создании модели является отбор значимых параметров оценивания и идентификации модели.

2.система одновременных уравнений описывается системой уравнений. Системы могут состоять из тождеств или регрессионных уравнений, каждая из которых может содержать как объясняющие, так и объясняемые переменные из других уравнений системы. Примером может являться модель спроса и предложения:

Qs=a1+a2Pt+a3Pt-1+Et

Qd=b0+b1Pt+b2Yt+Et

Qs=Qd

3.модели временных рядов. К ним относятся модели тренда Y(t)=T(t)+E, модель сезонности Y(t)=S(t)+E, и модель тренда и сезонности Y(t)=T(t)+S(t)+E