Опцион заемщика и кредитора. Основным инструментом является займ и депозит

Опцион заемщика может использоваться для установления максимального уровня %, которые начисляются на займ. Опцион продавца используется для установления минимального уровня %, начисляемого на депозит. Главное преимущество опциона для целей хеджирования состоит в том, что он дает владельцу возможность получить прибыль при любых благоприятных изменениях рыночных % ставок. Другим преимуществом опциона является то, что расходы владельца ограничены премией.

Опцион продавца, либо кредитора на % ставку. Он гарантирует кредитору или вкладчику получение минимальной % ставки на сумму и депозит. Если % ставки снизятся ниже уровня сделочной цены, такой опцион кредитора может быть использован и будет получение прибыли.