Пример. Задача 5

Имеются следующие котировки:

По правилу лестницы трехмесячные форвардные курсы составят:

Отсюда GBP/DEM 3 mth bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = 1,5613 x 1,5060 = 2,3513.

GBP/DEM 3 mth offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = 1,5630 x 1,5089 = 2,3584/

Таким образом, трехмесячный форвардный кросс-курс фунта будет равен 2,3513/2,3584 марки.

Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 10000 долл. за фунты по курсу GBP/USD 1,6012;. Определите величину валют­ных позиций по долларам, фунтам к концу рабочего дня. Результаты представьте в таблице.

Задача 2. Обменный пункт дает следующие котировки дол­ларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Задача 3. Валютный дилер купил 1 млн евро за доллары по курсу 1,8420. В конце дня он их продал курсу 1,8408. Ка­ков будет результат этих двух сделок для дилера?

Задача 4. Английская компания хочет приобрести американ­ские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк коти­рует GBP/USD 1,8715/1,8725. По какому курсу будет произведен обмен: а) 1,8725; 6)1,8715; в) 1,8720°

Задача 5. Компания хочет купить иены по шестимесячному форварду против долларов США. Каким будет форвардный курс, если банк дает следующие котировки:

Задача 6. Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро = 1,0618 долл., 1 ф. ст. = 1,6147 долл.?

Список литературы

1. «Деньги, кредит, банки». Под ред. д.э.н., профессора О.И. Лаврушина. М.: «Финансы и статистика», 1999 г. – 448 с.

2. Эдвин Дж. Долан. «Деньги, банки и денежно-кредитная политика». Санкт-Петербург оркестр», 2000 г. – 496 с.

3. М.К. Буникина «Валютный рынок». М.: АО «ДИС», 2001 г. – 112 с.

4. Н.Т. Шалашова «Учет валютных операций». М.: Журнал «Бухгалтерский бюллетень», 2004 г. – 384 с.

5. Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова, Н.В. Сергеева. «Техника валютных операций», учебное пособие. М.: «Финстатинформ», 2004 г. – 192 с.

6. Е.Ф. Жуков «Деньги, кредит, банки», учебник. М.: «Юнити», 2000 г. – 622 с.

7. А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. «Международные валютно-кредитные отношения»: Учебник – М.: Инфра-М, 2003. – 312 с.

8. Е.С. Акопова, О.Н. Воронкова, Н.Н. Гаврилко. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов – на – Дону: «Феникс», 2001 г.

9. Международные экономические отношения: Учебник/Под ред. Б.М. Смитиенко.-М.: ИНФРА-М, 2005.-512 с. – (Высшее образование).

10. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учеб. Пособие для вузов/Под ред. Проф. Е.Ф. Жукова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-310с.

Миланова Ирина Григорьевна

Международные валютно-кредитные отношения

Практикум

Подписано к печати:

Тираж:

Заказ №