2015-07-04
370
Моделирование процесса социальной мобилизации (логистическое уравнение). Экономические интерпретации.
Моделирование динамики системы «хищник-жертва» (система двух нелинейных уравнений). Экономические интерпретации.
Литература.
Бородкин Л.И., Волков А.Д., Короткевич А.О., Плуготаренко С.А., Прокофьев А.О., Сенченко С.Л. Моделирование динамики взаимодействия в системе “народ - правительство”: модификация модели Вайдлиха // Математическое моделирование исторических процессов. М., 1996.
Вайдлих В. Социодинамика: системный подход к математическому моделированию в социальных науках. М., 2004.
Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999.
Короновский А.А., Трубецков Д.И. Использование модифицированных уравнений Вайдлиха для моделирования социальных процессов // Прикладная нелинейная динамика. Т.4. №3. 1996.
Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. М., 1998.
Тема 7. Детектирование хаотических режимов в эмпирических рядах экономической динамики.. (Лекция – 2 часа, семинар – 2 часа)
Проблема недостаточного количества точек временного ряда.
Критерии наличия хаотического режима в эмпирических рядах.
Экспонента Ляпунова, показатель Херста.
Семинар. Компьютеризованные алгоритмы детектирование хаоса в динамике фондовых рынков.
Возможности специализированного программного обеспечения CDA (Chaos Data Analyzer).
Анализ динамики биржевых индексов.
Литература
Андреев А.Ю., Бородкин Л.И., Коновалова А.В., Левандовский М.И. Методы синергетики в изучении динамики курсов акций на Петербургской бирже в 1900-х гг. // Круг идей: Историческая информатика. М., 2001.
Бородкин Л.И., Коновалова А.В. Российский фондовый рынок в начале ХХ в.: анализ факторов курсовой динамики. М., «Алетейя», 2010.
Enright A.J. Searching for chaotic components in financial time-series. 1992.
Kiehling H. Nonlinear and Chaotic Dynamics and its Application to Historical Financial Markets // Historical Social Research, 1996.
Finkenstaedt B. Nonlinear Dynamics in Economics. A Theoretical and Statistical Approach to Agricultural Markets. Springer-Verlag, Berlin, 1995.
Peel D.A., Yadav P. The time Series Behaviour of Spot Exchange Rates in the German Hyper-Inflation Period: Was the Process Chaotic? // Empirical Economics. 1995 (20).
Тема 8. Нелинейные модели экономических процессов. (Лекция – 2 часа)
Деловые циклы в модели Калдора.
Динамика городского производства (модификация уравнений Лоренца).
Моделирование мировых «логистических революций».
Быстрые и медленные переменные.
Литература
Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999.
Тема 9. Хаос и экономическое прогнозирование. (Лекция – 2 часа)
Нелинейные модели финансовых крахов и «пузырей».
Стохастические процессы и детерминированный хаос.
Литература
Евин И.А., Яблонский А.И. Модели развития и теория катастроф // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. М., 1982.
Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999.
Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997.
Cohen B. The edge of chaos: financial booms, bubbles, crashes, and chaos. Chichester, New York. 1997.
Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearities. Ed. by Barnett W., Geweke A.J., Shell K. New York, 1989.
Sornette D. Why Stock Markets Crash. Critical Events in Complex Financial Systems. Prinston, 2003.
Дополнительная литература.
Моисеев Н.Н. Синергетика и социальное управление. М., 1998.
Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М., 1990.
Barkoulas J, Travios N. Chaos in an Emerging Capital Market? The case of Athens Stock Exchange // Appl. Financial Economics. L., 1998.
Hsieh D.A. Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets // Journal of Finance.1991, vol. XLVI, №5.
Kiehling H. Nonlinear and Chaotic Dynamics and its Application to Historical Financial Markets // Historical Social Research, 1996, 21 (2).
Peters, E. E. Chaos and Order in the Capital Markets: a new view of cycles, prices, and market volatility. New York, 1996.
Vaga T. Profiting from Chaos. Using Chaos Theory for Market Timing, Stock Selection, and Option Valuation. McGraw-Hill, New York, 1994.
Тема 10. Синергетическая экономика, «мэйнстрим» и другие экономические теории. (Лекция – 2 часа)
Дополнительная роль синергетической экономики.
Синергетическая экономика и эволюционная экономика.
Развитая и развивающаяся экономики, рыночный и плановый /административный механизмы с точки зрения синергетической экономики.
Роль политических решений в условиях неустойчивого экономического развития.
Работы Шумпетера, Кейнса, Ростоу в данном контексте.
Литература.
Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999.
Евстигнеев В.Р. Идеи Пригожина в экономике. Нелинейность и финансовые системы // Общественные науки и современность. 1998, №1.
Макаров В.Л. Эволюционная экономика: некоторые фрагменты теории // Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. М., 1995.
Милованов В.П. Неравновесные социально-экономические системы: синергетика и самоорганизация. М., 2001.
Barnett W.A., and Hinich M.J. Has Chaos Been Discovered with Economic Data? In: Evolutionary Dynamics and Nonlinear Economics. Ed. by R.H.Day and P.Chen. Oxford, 1993.
Boldrin M. The impact of chaos on economic theory // The impact of chaos on science and society / Grebogi C., Yorke J.A. (Eds.). Tokyo; N.Y., 1997.
Foster J. and Wild Ph. Economic evolution and the science of synergetics // Journal of Evolutionary Economics, 1996, 6(3), 239-60.
Hommes C.H., Nusse H.E., Simonovits A. Cycles and chaos in a socialist economy // Journal of Economic Dynamics and Control, 1995, 19.
Nonlinear dynamics and evolutionary economics. R.H.Day and Ping Chen (Eds.). New York, 1993.
Rosser J.B., Jr. Chaos Theory and the New Keynesian Economics // Manchester School of Economics and Social Studies. 1990, vol. 58.
Van Staveren I. Chaos theory and institutional economics: metaphor or model? // Journal of Economic Issues, 1999, 33(1).
Дополнительная литература
Brock, W.A. Chaos and Complexity in Economic and Financial Science. In: Acting Under Uncerainty: Multidisciplinary Conceptions. G.M.Furstenberg (Ed.). Boston, 1989.
Nonlinear dynamics and economics: Proceedings of the Tenth International Symposium in Economic Theory and Econometrics. Barnett W.A., Kirman A.P. and Salmon M. (Eds.) Cambridge, New York. 1996.
Vaga T. Profiting from Chaos. Using Chaos Theory for Market Timing, Stock Selection, and Option Valuation. McGraw-Hill, New York, 1994.
Тематика заданий по различным формам текущего и итогового контроля:
