В случаях, когда информация ограничена для количественного анализа, используются функции стандартного распределения вероятностей – нормальное распределение Гаусса.
Нормальное распределение Гаусса представляет собой вид распределения случайных величин с достаточной точностью описывающий распределение плотности вероятных результатов.
Применение нормального распределения Гаусса для оценки рисков инновационной деятельности связано с тем, что в основе данных вычислений, как правило, используется дискретные величины.
Поскольку основными параметрами нормального распределения является мат.ожидание и дисперсия, любое их сочетание, поддается нормированию и выражается в виде стандартного нормального распределения. Применение законов нормального распределения обеспечивает адекватность выводов и оценок.
За адекватность отвечает показатель Z
При этом используются статистические таблицы стандартного нормального распределения. По этим таблицам, исходя из значения Z, оценивается вероятность того, что результат инновации окажется не хуже некоторого критического уровня, определяемого инноватором
|
|
, где
ч – критический уровень результата инновации
че – ожидаемый результат.
По значению Z на основе таблицы оцениваем вероятность риска:
1) если критический уровень превосходит среднеожидаемое значение
(ч > че), то инноватор заинтересован в максимизации результата (для расчета берем значение Z -статистики …)
2) если критический уровень меньше ожидаемого значения (ч < че), то инноватор заинтересован в минимизации результата и вероятность того, что результат инновации превзойдет уровень хуже ожидаемого оценивается по формуле
, где
р* - значение вероятностей получаемое по таблице Z -статистики.
Задача:
1) Известно, что средний ожидаемый доход от реализации проекта составит 10 000 руб.
Необходимо определить вероятность того, что результат от реализации проекта будет больше 15 000 руб.
δ = 21.
Решение:
поскольку критическое значение превышает мат.ожидание, то инноватор заинтересован в максимизации прибыли.
По таблице Z-статистики:
т.е. с вероятностью 40,5% инноватор волучит фин.результат 15 000 руб.
2) Оценим вариант, что реализация проекта не принесет убытка более 5 000 руб.
Решение:
Критическое значение меньше ожидаемого => результат получаем по таблице Z-статистики, и его необходимо скорректировать в лучшую сторону
- убыток
- не получим убытка