Необхідно оптимально розподілити інвестиції у будівництво нових або реконструкцію діючих підприємств по чотирьом напрямкам будівництва. Загальний обсяг інвестицій 100 тис. грн. В якості критерію оптимальності прийняти чистий прибуток, який є функцією інвестицій.
Таблиця 1 - Очікуваний прибуток від вкладання коштів у ідприємство, млн.євро.
Інвестиції, млн.євро | ПІ | П2 | ПЗ | П4 |
Завдання
Відомо, що при вкладенні капіталу в захід А з 120 випадків прибуток 12 500 грн було отримано у 48 випадках (ймовірність 0,4 = 48 / 120), прибуток 20000 грн - в 42 випадках (ймовірність 0,35 = 42 /120), прибуток 12 000 грн - в 30 випадках (ймовірність 0,25 = 30 / 120). При вкладенні капіталу в захід Б прибуток 15 000 грн була отримана в 24 випадках з 80 (імовірність 0,3), прибуток 20000 грн - в 40 випадках (ймовірність 0,5), прибуток 27500 грн в 16 випадках (ймовірність 0,2). Визначити очікуване значення прибутку по заходам А і Б. Визначити стандартне відхилення та коефіцієнт варіації. Вибрати в який варіант інвестувати капітал.
Завдання
Товариству з обмеженою відповідальністю необхідно оцінити ризик оплати покупцем товару у строк при складанні договору поставки продукції. У суспільства є статистичні дані про роботу з трьома своїми постійними партнерами за 10 попередніх місяців. Ці дані представлені в таблиці. Товариство вважає, що даних досить для вибору найбільш надійного партнера.
Таблиця - Терміни оплати рахунків покупцями
Номер місяця | ||||||||||
Фірма А | ||||||||||
Фірма Б | ||||||||||
Фірма В |
Завдання
Оцінити ризик вкладення коштів у заходи з метою вибору заходи з найменшим ризиком.
Захід 1. Спостерігалося 20 випадків отримання прибутку. При цьому прибуток в 20 % спостерігалася 7 разів, 25 % - 6 разів, 15 % - 3 рази, 12 % - 4 рази.
Захід 2. Спостерігалося 22 випадки отримання прибутку. При цьому прибуток в 20 % спостерігалася 5 разів, 25 % - 5 разів, 15 % - 5 разів, 7 % - 3 рази, 10 % - 4 рази.
Завдання
Оцінка ризику запланованих показників
Плановий рівень деякого показника Х діяльності фірми дорівнює 65. У фірми є сукупність статистичних даних про значення цього показника і частотах їх спостереження, представлені в таблиці.
Таблиця - Дані про значеннях і частотах планового показника
Х | |||||||
n |
Необхідно визначити коефіцієнт ризику цього показника і зробити висновок на основі його значення.
Завдання