Гетероскедастичность случайного возмущения: определение, причины, последствия, количественные характеристики вектора случайных возмущений в условиях гетероскедастичности

Гетероскедастичность случайного возмущения – это нарушение условиягомоскедастичности, или равноизменчивости возмущений означающее, что дисперсия возмущения зависит от значений факторов.

Причины гетероскедастичности:

1. Неоднородность исследуемых объектов (например, если исследуется зависимость спроса от дохода потребителя, то обнаруживается, что чем больше доход, тем больше индивидуальное значение спроса колеблется относительно ожидаемого значения)
2. Характер наблюдений (например, временной ряд)

Последствия гетероскедастичности:

1.Оценки коэффициентов по-прежнему останутся несмещенными илинейными.

2. Оценки не будут эффективными (не будут иметь наименьшую дисперсию по сравнению с другими оценками такого же параметра). При увеличении дисперсии оценок снижается вероятность получения максимально точныхоценок.

3. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением.

4. Вследствие того, что было сказано выше, все выводы, получаемыена основе соответствующих t- и F- статистик (критериев Стьюдента и Фишера),а также интервальные оценки будут ненадежными. Значит, статистические выводы, которые получаются при стандартных проверках качества оценок, могутбыть ошибочными и приводить к неверным выводам по построенной модели.Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффициентов будут занижены,следовательно, t-статистики будут завышены. Это может приводить к признанию статистически значимыми коэффициентов, таковыми на самом деле не являющихся.