Эконометрика
Методические указания и задания к лабораторным занятиям,
контрольной и внеаудиторной работе обучающихся
направления 38.03.01 Экономика
Тюмень 2015
Авторы: С.Д. Захаров, канд.физ.-мат. наук, доцент
О. В. Колоусова, ст.преподаватель
Рецензент Л.Г. Гузевский, д-р экон. наук, профессор
РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
на заседании кафедры статистики и математики, протокол от 11.12.2015 г., № 6.
Заведующий кафедрой Н.В. Шаланов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа, методические указания и задания контрольной и внеаудиторной работы по дисциплине «Эконометрика» предназначена для обучающихся заочной формы обучения направления38.03.01 Экономика для изучения предлагаемых тем и выполнения заданий контрольной работы.
Основная цель изучения дисциплины – дать обучающимся знания об основах эконометрики как науки, о моделях и методах эконометрического анализа и их практическом использовании.
|
|
Задачи дисциплины:
- дать обучающимся теоретические знания и практические навыки построения и анализа эконометрических моделей;
- обучить их умению выявления зависимостей и закономерностей в развитии явлений;
- научить обучающихся пользоваться статистическими пакетами для построения эконометрических моделей;
- овладеть навыками интерпретации полученных результатов.
В результате изучения дисциплины «Эконометрика» обучающийся должен:
- знать: основные понятия, категории и инструментыэконометрики;методы построения эконометрических моделей;основные технические средства и информационные технологии, используемые для построения и расчета аналитической информации;
- уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;использовать технические средства и информационные технологии для решения аналитических, исследовательских и коммуникативных задач;
- владеть: методами и приемами анализа эконометрических явлений ипроцессов с помощью стандартных теоретических иэконометрических моделей.
Издание включает: объем дисциплины и виды учебной работы для обучающихся заочной формы обучения; содержание дисциплины; методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы; задания контрольных работ; задания внеаудиторной работыобучающихся.
Контрольная работа обучающихся заочной формы обучения предназначена для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков статистического анализа.
|
|
Задания контрольной и внеаудиторной работы обучающихся заочной формы обучения составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Эконометрика» направления38.03.01 Экономика.
ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1.Теоретическиеосновы эконометрики
Эконометрика как наука. История возникновения. Понятие эконометрики. Цели, задачи эконометрики. Этапы эконометрического анализа. Методы и модели эконометрического анализа. Классификация переменных.
Тема 2. Корреляция и регрессия
Корреляция: понятие и свойства. Регрессия: понятие и виды. Типы взаимосвязей. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Исследование взаимосвязей.
Тема 3. Информационные технологии эконометрических
исследований
Использование статистических пакетов прикладных программ для эконометрического анализа.
Тема 4. Парная регрессионная модель
Спецификация модели. Линейная регрессионная модель: смысл и оценка параметров. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Доверительный интервал. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.Оценка качества парной регрессионной модели: коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации, F-критерий Фишера.
Тема 5. Множественная регрессионная модель
Спецификация множественной регрессионной модели. Интерпретация параметров множественной регрессии. Фиктивные переменные. Выбор формы уравнения множественной регрессионной модели. Регрессионные модели с переменной структурой. Множественная и частная корреляция. Мультиколлинеарность и ее устранение. Отбор главных факторов. Гомо- и гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
Тема 6. Модели временных рядов
Спецификация временного ряда. Понятие модели временного ряда. Основные компоненты временного ряда. Стационарные и нестационарные временные ряды, их идентификация. Методы исключения тенденции. Ряд Фурье. Автокорреляция уровней ряда. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Анализ взаимосвязей временных рядов.
Тема 7. Моделис распределенным лагом
Спецификация модели. Понятие и виды моделей с распределенным лагом. Авторегрессионные модели с распределенным лагом. Мультипликаторы: виды и особенности расчета. Средний лаг.
Тема 8. Цепи Маркова
Марковские процессы. Цепи Маркова. Свойство матрицы переходных вероятностей.
Тема 9. Система эконометрических уравнений
Общее понятие о системе уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная форма модели. Система линейных одновременных уравнений. Методы оценки систем одновременных уравнений: косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. Применение систем эконометрических уравнений.