2015-05-05
162
ОПР: Пусть 
- процесс броуновск. движения, и 
- обе непрерывные функции Þ
процесс 
называется интегральным функционалом от процесса броуновского движения.
Ф.р.: 
, 
Совместные распределения интегральных функционалов и инфиума и супремума броун. процесса.
Теорема: пусть 
- кусочно-непрерывные функции, Þ
является единственным ограниченным решением следующей задачи
, 
- граничные условия
Замечание:
1) пусть 
- условие 
достоверно – можно убрать, U ограничено на -¥
2) пусть 
- условие 
достоверно – можно убрать, U ограничено на +¥
