В чем состоит проблема идентификации модели?

Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.

12. Фиктивные переменные вводятся в:

а) только в линейные модели; б) только во множественную нелинейную регрессию;

в) только в нелинейные модели;

г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.

16.Уравнение регрессии имеет вид:

а) ; б) ; в) .

В чем состоит проблема идентификации модели?

а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;

б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;

в) проверка адекватности модели.

20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:

а) парного коэффициента корреляции; б) коэффициента детерминации;

в) множественного коэффициента корреляции.

21. В линейном уравнении _x=а₀+a₁х коэффициент регрессии показывает:

а) тесноту связи; б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X";

в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу;

г) ошибку коэффициента корреляции.

23. Коэффициент эластичности показывает:

а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;

б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;

в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.

43. Фиктивные переменные являются переменными:

а) качественными; б) случайными; в) количественными; г) логическими.

45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:

а) б) в) г) .

56. Приведенная форма модели представляет собой:

а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;

в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

г) систему нормальных уравнений.

59. Экзогенные переменные:

а) зависимые переменные; б) независимые переменные;

в) датированные предыдущими моментами времени.

81. Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:

а) Линейной функции; б) Параболы; в) Гиперболы; г) Показательной кривой; д) Степенной.

90. Система виды называется:

а) системой независимых уравнений;

б) системой рекурсивных уравнений;

в) системой взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.

103. Величина индекса корреляции, равная 1,587, свидетельствует:

а) о слабой их зависимости; б) о сильной взаимосвязи;

в) об ошибках в вычислениях.

115. Отметьте правильную форму линейного уравнения регрессии:

а) ŷ ; б) ŷ ; в) ŷ ; г) ŷ .

122.Временной ряд – это:

а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;

б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления;

в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов времени.

128. Для выявления основной тенденции развития явления используются:

а) метод укрупнения интервалов; б) метод скользящей средней;

в) индексный метод; г) расчет средней гармонической; д) аналитическое выравнивание.

129. Ряд динамики характеризует:

а) структуру совокупности по какому-либо признаку;

б) изменение значений признака во времени;

в) определенное значение варьирующего признака в совокупности;

г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период.

Для двух видов продукции А и Б зависимость выглядит:

у _А = 2+6/ х

у _Б = 2 х ^0,4

Сравнить эластичности по каждому виду продукции при х= 10 и определить объем, при котором эластичность будет равна.