2015-05-27
378
Пусть наша модель имеет вид: 
, если соблюдена некоррелированность 
с 
с 
, то всё ОК, но если есть, например, автокорреляция остатков первого порядка: 
, где 
тогда 
, потому что
, и 
Пропущен существенный фактор, коррелирующий с регрессорами
Пусть мы оцениваем 
, но есть ещё существенный фактор z, который мы упустили и не учли в модели, но который влияет на y. Тогда он будет проявляться внутри ошибки u: 
, cov(x,w)=0, но если cov(x,z) 
, то x будет коррелировать с ошибкой u. (Пример: оцениваем зависимость y, то есть зарплаты человека от его уровня образования x, но упускаем фактор z – индивидуальные особенности человека).
