2015-05-27
1004
В рассмотренном примере 
и 
,
z будет инструментальной переменной для x, если 1) 
и 2) 
.
Оценка 
по методу инструментальных переменных (ИП) – это оценка вида
, где 
, то есть
оценки методом ИП (IV-оценки (instrumental variables)) являются состоятельными, но могут быть смещёнными. Таким образом метод ИП носит асимптотический характер, то есть его применения оправдано при больших выборках.
Примеры:
