Требования к инструментальным переменным

В рассмотренном примере и ,

z будет инструментальной переменной для x, если 1) и 2) .

Оценка по методу инструментальных переменных (ИП) – это оценка вида

, где , то есть

оценки методом ИП (IV-оценки (instrumental variables)) являются состоятельными, но могут быть смещёнными. Таким образом метод ИП носит асимптотический характер, то есть его применения оправдано при больших выборках.

Примеры: