Основные элементы временного ряда

Временной ряд — это совокупность значений какого-либо показателя за

несколько последовательных моментов или периодов времени. Каждый уровень

временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов,

которые условно можно подразделить на три группы:

факторы, формирующие тенденцию ряда;

факторы, формирующие циклические колебания ряда;

случайные факторы.

При различных сочетаниях в изучаемом явлении или процессе этих факторов

зависимость уровней ряда от времени может принимать различные формы. Во-

первых, большинство временных рядов экономических показателей имеют

тенденцию, характеризующую совокупное долговременное воздействие множества

факторов на динамику изучаемого показателя. Очевидно, что эти факторы,

взятые в отдельности, могут оказывать разнонаправленное воздействие на

исследуемый показатель. Однако в совокупности они формируют его

возрастающую или убывающую тенденцию. Рис1

Во-вторых, изучаемый показатель может быть подвержен циклическим

колебаниям. Эти колебания могут носить сезонный характер, поскольку

экономическая деятельность ряда отраслей экономики зависит от времени года

рис2 Некоторые временные ряды не содержат тенденции и циклической

компоненты, а каждый следующий их уровень образуется как сумма среднего

уровня ряда и некоторой (положительной или отрицательной) случайной

компоненты. Рис3

В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно

представить как сумму или произведение трендовой, циклической и случайной

компонент. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма

перечисленных компонент, называется аддитивной моделью временного ряда.

Модель, в которой временной ряд представлен как произведение перечисленных

компонент, называется мультипликативной моделью временного ряда. Основная

задача эконометрического исследования от дельного временного ряда —

выявление и придание количественного выражения каждой из перечисленных выше

компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для

прогнозирования будущих значений ряда или при построении моделей

взаимосвязи двух или более временных рядов.