Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Автокорреляция уровней временного ряда




Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного

ряда называют автокорреляцией уровней ряда. Количественно ее можно измерить

с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного

временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во

времени. Коэффициент корреляции имеет вид: [pic]

можно определить коэффициенты автокорреляции второго и более высоких

порядков. Так, коэффициент автокорреляции второго порядка характеризует

тесноту связи между уровнями уt и yt-1 и определяется по формуле:

[pic]Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции,

называют лагом. С увеличением лага число пар значений, по которым

рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается.

Отметим два важных свойства коэффициента автокорреляции. Во-первых, он

строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и таким образом

характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней

ряда.

Во-вторых, по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о

возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда.

Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и

т. д. порядков называют автокорреляционной функцией временного ряда. График

зависимости ее значений от величины лага называется коррелограммой.





Дата добавления: 2015-05-27; просмотров: 242; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9038 - | 7260 - или читать все...

Читайте также:

 

18.234.51.17 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.