Динамика доходности финансовых активов

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Институт холода и биотехнологий

Кафедра экономики и финансов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по ФОРМИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Выполнил:

Студент заочного факультета

Лукичев Константин Александрович

Специальность 080502

Шифр 491047

Санкт – Петербург

Вариант 1

Имеются данные о доходности четырех активов А, В, С, D за последние 4 года. Определим риск каждого актива.

Таблица 1

Динамика доходности финансовых активов

Актив	Доходность по годам, %	Средняя доходность, %	s, %
А						2,58
B						2,58
C						2,58
D						2,58

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых.

где - дисперсия;

x - ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;

- среднее ожидаемое значение;

n - число случаев наблюдения (частота).

Составим портфели из двух активов (50% стоимости портфеля составляет один актив, 50 % – другой) для всех возможных сочетаний, чтобы выбрать наименее рисковый портфель (табл. 2).

Таблица 2