Задача 4. Определить дюрацию 10-летнего казначейского обязательства США с купонной ставкой 9%, купон выплачивается 1 раз в полгода

Определить дюрацию 10-летнего казначейского обязательства США с купонной ставкой 9%, купон выплачивается 1 раз в полгода, номинал облигации 1000 долл., рыночная процентная ставка – 10%. Решение представить в виде табл. 5.

Таблица 5

Расчет дюрации облигации

Период	Денежный поток, долл.	Коэффициент дисконтирования	Ценовой эквивалент	Весовой коэффициент	Вклад в продолжи-тельность

		0,9091	81,8182	0,0894	0,0894
		0,8264	74,3802	0,0813	0,1626
		0,7513	67,6183	0,0739	0,2217
		0,6830	61,4712	0,0672	0,2688
		0,6209	55,8829	0,0611	0,3054
		0,5645	50,8027	0,0555	0,3332
		0,5132	46,1842	0,0505	0,3534
		0,4665	41,9857	0,0459	0,3671
		0,4241	38,1688	0,0417	0,3755
		0,3855	34,6989	0,0379	0,3793
		0,3505	31,5445	0,0345	0,3793
		0,3186	28,6768	0,0313	0,3761
		0,2897	26,0698	0,0285	0,3704
		0,2633	23,6998	0,0259	0,3627
		0,2394	21,5453	0,0236	0,3533
		0,2176	19,5866	0,0214	0,3425
		0,1978	17,8060	0,0195	0,3309
		0,1799	16,1873	0,0177	0,3185
		0,1635	14,7157	0,0161	0,3056
		0,1486	162,0216	0,1771	3,5420
Итого			914,8644		15,5377