2015-05-27
310
| Портфель | Доходность по годам, % | Средняя доходность, % | s, % | Коэффициент корреляции, R | |||
| А + B | 2,58 | 1,0 | |||||
| В+С | 2,31 | 0,6 | |||||
| С+D | 0,00 | -1,0 | |||||
| D+A | 1,15 | -0,6 |
Построим графики, отражающие сравнительную динамику доходности активов и портфеля в целом для разных корреляционных зависимостей.
Корреляция доходности + 1. Портфель А+В
Корреляция доходности +0,6. Портфель В+С
Корреляция доходности -1. Портфель С+D
Корреляция доходности -0,6. Портфель A+D
