Понятие риска

ТЕМА 13. Управление рисками

План

1. Понятие риска.

2. Управления рисками.

3. Методы оценки рисков.

4. Количественный анализ рисков.

5. Вероятностные методы оценки рисков.

6. Анализ показателей предельного уровня.

7. Имитационное моделирование рисков методом Монте-Карло.

Литература:

Понятие риска

Риск представляет собой событие, которое может произойти в условиях неопределенности, с некоторой вероятностью, при этом возможны три экономических результата, оцениваемых в экономических (чаще всего финансовых) показателях:

• отрицательный, т.е. ущерб, убыток, проигрыш;

• положительный, то есть выгода, прибыль, выигрыш;

• нулевой (ни ущерба, ни выгоды).

Природа неопределенности, рисков и потерь при реализации проектов связана в первую очередь с возможностью понесения финансовых убытков в результате прогнозного, вероятного характера будущих денежных потоков и реализации вероятных аспектов проекта и его многочисленных участников, ресурсов, внешних и внутренних обстоятельств.

Таким образом, есть четкая взаимосвязь основных категорий, изображенный на рис. 1.

Невизначеність Ризики Збитки

Неповнота або Можливість, Втрата, збиток у зв’язку з початком

неточність інформації вірогідність втрат ризикової події в умовах

про умови реалізації у зв’язку з невизначеності, наприклад, втрати

проекту невизначеністю фондів робочого часу, недоотримання

прибутку, зростання витрат, збитки

навколишньому середовищу та ін.

Рис.1. Взаимосвязь категории: неопределенность—риски—убытки.