2015-05-27
736
Математический аппарат анализа рисков опирается на методы теории вероятностей, что обусловлено вероятным харак тером неопределенности и рисков.
Задачи количественного анализа рисков разделяются на три типа:
• прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априории известной достоверной информации;
• обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько исходных параметров;
• задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к изменению начальных параметров (распределению вероятностей, областей изменения тех или иных величин). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.
Количественный анализ проектных рисков проводится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:
|
|
|
• стохастические (вероятностные) модели;
• лингвистические (описывающие) модели;
• не стохастические (игровые, поведенческие) модели.
В табл.. 1 дана характеристика наиболее известных методов анализа риска.
Таблиця 1.
| Метод | Характеристика методу |
| Імовірнісний аналіз | Мають на увазі, що побудова та розрахунки за моделлю робляться у відповідності до принципів теорії ймовірностей, тоді як у разі вибіркових методів усе це робиться шляхом розрахунків за вибірками. Імовірність виникнення втрат визначається на основі статистичних даних попереднього періоду з встановленням області(межі) ризиків, достатності інвестицій, коефіцієнту ризиків(відношення очікуваного прибутку до об’єму усіх інвестицій стосовно проекту) |
| Експертний аналіз ризиків | Метод застосовується у разі відсутності чи недостатнього об’єму початкової інформації та складається з притягнення експертів для оцінки ризиків. Відбірна група експертів оцінює проект та його окремі процеси у відповідності до ступеня ризиків. |
| Метод аналогів | Використання бази даних виконаних аналогічних проектів для перенесення їх результативності на проект, що розробляється. Такий метод використовується, якщо внутрішня і зовнішня середа проекту та його аналогів має достатню схожість за основними критеріями. |
| Аналіз показників граничного рівня | Визначення ступеня стійкості проекту по відношенню до можливих змін його реалізації. |
| Аналіз чутливості проекту | Метод дозволяє оцінити,як вимірюються результуючі показникиреалізаціїпроекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для розрахунку. |
| Аналіз сценаріїв розвитку проекту | Метод передбачає розробку кількох варіантів (сценаріїв) розвитку проекту та їх порівняльну оцінку.Розраховуються песимістичний варіант (сценарій) можливої зміни змінних, оптимістичний та найбільш вірогідний варіант. |
| Метод побудови дерев рішень проекту | Припускає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою ризиків, витрат, збитку і вигод. |
| Імітаційні методи | Базуються на покроковому знаходженні значення результуючого показника за рахунок проведення багатократних досліджень з моделлю. Основні їх переваги - прозорість всіх розрахунків, простота сприйняття і оцінки результатів аналізу проекту всіма учасниками процесу планування. В якості одного з серйозних недоліків цього способу необхідно вказати істотні витрати на розрахунки, пов'язані з великим об'ємом вихідної інформації. |
|
|
|
