Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем

ü качественного анализа связей экономических переменных — выделения зависимых (yj) и независимых переменных (хi),

ü изучения соответствующего раздела экономической теории;

ü подбора данных;

ü спецификации формы связи между у и хi;

ü оценки параметров модели;

ü проверки ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней дисперсии и ковариации);

ü анализа мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценки ее статистической значимости, выявления переменных, ответственных за мультиколлинеарность;

ü введения фиктивных переменных;

ü выявления автокорреляции, лагов;

ü выявления тренда, циклической и случайной компонент;

ü проверки остатков на гетероскедастичность;

ü анализа структуры связей и построения системы одновремен­ных уравнений;

ü проверки условия идентификации;

ü оценивания параметров системы одновременных уравнений (двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов, ме­тод максимального правдоподобия);

ü моделирования на основе системы временных рядов: проблемы стационарности и коинтефации;

ü построения рекурсивных моделей, авторегрессионных моде­лей,