Случайная величина

Случайной величиной называется измеримое отображение основного вероятностного пространства в множество действительных чисел. С практической точки зрения случайная величина это числовая характеристика эксперимента. Чтобы дать корректное определение случайной величины, необходимо указать подходящую сигма-алгебру на пространстве действительных чисел. В дальнейшем пространство действительных чисел будем обозначать

а пространство векторов с n действительными координатами