Пусть - произвольная последовательность функций распределения. Тогда существует подпоследовательность последовательности , которая сходится во всех точках непрерывности к некоторой предельной неубывающей непрерывной слева функции .
Заметим, что функция не обязательно является функцией распределения, но (очевидно) обязательно является неубывающей функцией, такой что
(несобственной функцией распределения).
Например, последовательность функций распределения случайных величин сходится при к функции
Теорема непрерывности для характеристических функций.
Для того, чтобы
необходимо и достаточно, чтобы для всех t