2015-06-30
218
Щаг 3 нашего алгоритма, предшествующий составлению прогнозов, состоит в расчете ошибок или остатка. Наша модель имеет следующий вид:
А = Т + S + Е.
Значение S было найдено в разделе 9.3.1, а значение Т —.в разделе 9.3.2. Вычитая каждое это значение из фактических объемов продаж, получим значения ошибок.
Таблица 9.5. Расчет ошибок для модели с аддитивной компонентой
| Дата | Номер квартала | Объем продаж, тыс. шт. А | Сезонная компонента S | Трендовое значение, тыс. шт. Т | Ошибка, тыс. шт. А - S-T=E |
| Январь-март 19X6 | (+42,6) | -3,6 | |||
| Апрель-июнь | (-20,7) | + 1,7 | |||
| Июль-сентябрь | (-62.0) | +4,0 | |||
| Октябрь-декабрь | 4 ' | (+40,1) | -3,1 | ||
| Январь-март 19X7 | (+42,6) | + 1,4. | |||
| Апрель-июнь | (-20,7) | -1,3 | |||
| Июль-сентябрь | (-62,0) | - 1,0 | |||
| Октябрь-декабрь | (+40,1) | + 3,9 | |||
| Январь-март 19X8 | (+42,6) | -1,6 | |||
| Апрель-июнь | (-20.7) | + 0,7 | |||
| Июль-сентябрь | (-62,0) | -3,0 | |||
| Октябрь-декабрь | (+40,1) | + 1,9 | |||
| Январь-март 19X9 | (+42.0) | -1,6 |
Последний столбец этой таблицы можно использовать в шаге 4 при расчете среднего абсолютного отклонения (MAD) или средней квадратической ошибки (MSE):
|
|
|
мап £|Etl 28,7,,
MAD = «—rr- = 2,2,
n U
Гл. 9. Временные ряды и прогнозирование
П 13
В нашем случае ошибки достаточно малы и составляют от t до 2%. Тенденция выявленная по фактическим данным, достаточно устойчива и позволяет получить хорошие краткосрочные прогнозы.
