Предмет и объект исследования риска

Риски связаны с преобразующей деятельностью человека в процессе позна­ния природы, действительности, их непознанными сторонами, проявляющи­мися в виде вреда для человека. Изучение рисков позволяет осуществить их научное предвидение.

Значение изучения рисков возрастает из-за роста самих рисков, что являет­ся общемировой тенденцией, обусловленной усложнением всех сфер функци­онирования современного общества. Вопрос о рисках все более активно об­суждается и исследуется применительно и к природе [43, 51—54], и к техно­сфере [2, 35, 70, 96], и к обществу (в частности, государственному управлению [84]), и к экономике [19, 80, 86, 97, 99, 100]. Эта проблематика давно интере­совала и теоретиков, и практиков. В начале XX века классик теории управле­ния, французский инженер Анри Файоль включал в состав основных функций управления организацией функцию обеспечения ее безопасности. За послед­ние несколько десятилетий потребность в разработке этой проблематики сильно возросла: появилось множество новых рисков и средств защиты от них. Поток публикаций о финансовых инструментах защиты от риска не осла­бевает в течение последних 30 лет. За их разработку присуждаются Нобелев­ские премии. Сформировались хорошо организованные рынки торговли эти­ми инструментами. Дело стало важным не только для математиков и финанси­стов, но и для всех, кто так или иначе связан с бизнесом, во всяком случае, для руководителей организаций.

В связи с этим в последние десятилетия и само понятие риска становится все более многогранным. В различных формах риск проявляется практически во всех областях деятельности человека, развития общества и их взаимодейст­вии с окружающей средой. Активно развиваются специализированные науч­ные дисциплины, связанные с исследованием риска, расширяются области практического применения методов управления риском. Первоначально воз­никнув как одно из свойств обыденной жизни, риск стал широко трактуемым понятием, близким к таким философско-методологическим категориям как материя, информация, энергия и т. п. По сути, в настоящее время происходит категоризация понятия риска.

История формирования понятия «риск» в значительной степени связана с отношением человека к будущему. В Древней Греции мифологизированное мировоззрение было основано на том, что будущее полностью предопределе­но волей и желанием богов, т. е. абсолютно независимо от поведения челове­ка. Появление мировых религий и прежде всего христианства привело к тому,

Основы анализа риска для человека и организаций

что будущее приобрело неоднозначность. Возможность «разного» будущего как в настоящей жизни, так и после смерти стала зависеть от поведения чело­века. Поэтому появилась ответственность за последствия своих действий¹. В средние века благодаря развитию азартных игр и, прежде всего, игры в кос­ти, возникли задачи оценки шансов будущих состояний, что привело к появ­лению теории вероятностей.

Эпоха Возрождения стала важной вехой в развитии теории и методов изме­рения случайных величин, процессов. Промышленная революция, социаль­ные потрясения, расширение областей деятельности человека существенно расширили сферы проявления риска и одновременно сформировали отноше­ние к будущему как частично прогнозируемому состоянию мира. Достаточно широкая и одновременно конструктивная трактовка риска стала использова­ться в страховании, поскольку данная сфера предпринимательской деятельно­сти непосредственно связана с существованием и различными формами про­явления риска. Именно через страхование риск стал экономической катего­рией.

Идеи, открытия и разработки немногих талантливых теоретиков позволили другим, может быть менее талантливым, но более практичным и смелым лю­дям, развивать многие стороны жизни, принимая на себя больше рисков бла­годаря хорошо обоснованным теориям. А общество не может процветать без

¹ Революционное осознание того, что будущее зависит не только от Бога, не так уж ста­ро — это произошло около 450 лет назад. Одним из тех, кто впервые поставил эту пробле­му, был итальянский монах, профессор математики Лука Начисли, живший в XV в. и раз­мышлявший над проблемами, позднее включенными в основы теории вероятностей. Через два века эстафета перешла к французскому математику, философу и изобретателю Блезу Паскалю, который в 1654 г. исследовал азартные игры, попутно развивая аппарат теории вероятностей. Он обратился за помощью к математику Пьеру де Ферма. Результат сотрудничества — теория вероятностей. Она стала огромным мировоззренческим и прак­тическим скачком, впервые позволив делать количественные прогнозы будущего. С тех пор инструменты прогнозирования вроде различных видов гадания, а также жертвопри­ношения, танцы змеи, полеты птиц, бред блаженных и тому подобное стали отходить в прошлое. Со временем теория вероятностей из орудия игроков все больше превращалась в инструмент организации и интерпретирования информации. В начале XVIII века немец Готфрид Вильгельм Лейбниц выдвинул идею, а швейцарец Якоб Бернулли обосновал за­кон больших чисел и разработал процедуры статистики. С 1725 г., когда впервые правите­льством Англии были применены таблицы смертности, этот инструмент получил быстрое распространение во всем мире. В 1730 г. французский математик Анри де Муавр предло­жил структуру нормального распределения и меру риска — стандартное отклонение. Че­рез восемь лет Даниель Бернулли определил ожидаемую полезность, на которую в конеч­ном счете опирается современная теория портфельных инвестиций. Далее — 1754 г. — теорема Байеса показывает, как влияет на принятие решений хорошая информирован­ность. Таким образом, открытие практически всех современных инструментов риск-ме­неджмента — от теории игр до теории хаоса — относится к периоду между 1654 и 1754 гг. К этому стоит добавить разработку теории статистической регрессии англичанином Фрэнсисом Галтоном (1875), теории управления портфелем американцем Г. Марковит-цем (1952), работы Г. Модильяни по теории инвестиций, Н. Блэйка и М. Шолса по фи­нансовым опционам и многих других исследователей и практических разработчиков того множества новых финансовых инструментов, которые так изменили облик и возможно­сти финансовых рынков за последние полвека.

Глава 1

здорового авантюризма смелых охотников за деньгами! Поэтому теория рис­ков продолжает быстро развиваться.

Проявление риска в различных сферах жизнедеятельности человека и фун­кционирования организаций повлекло за собой многочисленные его трактов­ки. Значительная часть определений риска связана с двумя утверждениями: риск связан со случайными событиями или процессами; последствия этих со­бытий или процессов являются нежелательными. Вместе с тем для полноты картины необходимо помнить, что проявление риска в общем случае может иметь и позитивные последствия, иначе невозможно понять, почему люди бе­рут на себя риск. Поведение, связанное с принятием риска (risk-bearing), пред­ставляет собой балансирование между случайными потерями и случайными вознаграждениями.

Природные процессы и человеческая деятельность являются основными причинами существования риска. Риск отражается либо опосредуется через человека и общество. В связи с этим можно выделить области:

—объективного содержания риска, измеримого и независимого от человече­ского восприятия. Его можно идентифицировать, оценивать и предсказывать на базе фундаментальных закономерностей;

—субъективного содержания риска, связанного с индивидуальным восприя­тием и неоднозначностью. Данная сфера риска относится к ментальному состоя­нию индивидуума, который попадает в ситуацию неопределенности или сомне­ний относительно последствий некоторого события.

Лорд Кельвин однажды сказал: «Все, что существует, существует в некото­ром количестве и может быть измерено». Объективный («чистый») риск может быть измерен на основе статистики произошедших событий либо спрогнози­рован с использованием теоретико-вероятностных методов и моделей. Наибо­лее популярными измерителями риска являются вероятность и последствия, а также различная комбинация этих характеристик. Использовать вероятность потерь как количественную оценку риска впервые предложил А. Муавр в на­чале XVIII века.

Существование субъективной составляющей риска потребовало привлече­ния новых измерителей, к которым можно отнести лингвистические перемен­ные и субъективную вероятность [36]. В зависимости от вида риска его свойст­ва могут быть описаны и измерены различными количественными или качест­венными характеристиками. В целом, можно выделить ряд общих свойств, ко­торые связаны с понятием и проявлением риска:

—риск является многомерной характеристикой будущих состояний мира;

—риск связан со случайными явлениями и процессами;

—проявление риска является условным событием;

—риск проявляется через взаимодействие природы, человека и техносферы;

—риск является измеримой величиной.

На практике в настоящее время используют ряд концепций риска. Наибо­лее часто риск понимается в следующих аспектах:

— риск как опасность или угроза. В рамках этой концепции рассматриваются
негативные события, приводящие к вреду для человека и организаций, а под рис­
ком понимается возможность наступления событий с негативными последствия­
ми, т. е. возможность реализации предполагаемой опасности. Риск-менеджмент

Основы анализа риска для человека и организаций

же означает технику уменьшения вероятности наступления негативных событий и (или) последствий от них с помощью мероприятий, которые требуют разумных затрат;

— риск как возможность — имеет в своем основании концепцию существова­ния взаимосвязи между риском и доходностью. Поэтому в соответствии со сло­варем Ожегова риск — это действие наудачу в надежде на счастливый случай. Чем выше риск, тем выше потенциальный доход. Такой концепции риска более близ­ко понятие шанса, а риск-менеджмент означает использование техники макси­мизации дохода при одновременном ограничении или минимизации потерь;

— риск как неопределенность — апеллирует к такому теоретическому поня­тию как вероятностное распределение возможных исходов (позитивных и нега­тивных). В рамках указанной концепции риск — мера несоответствия между раз­личными результатами решений, которые оцениваются через их полезность, вредность, а также эффективность по критериям соответствия выбранным ори­ентирам. Такая концепция используется в теории принятия решений в условиях неопределенности, теории игр. С этой точки зрения риск-менеджмент имеет своим предметом уменьшение дисперсии между ожидаемыми исходами и дейст­вительными результатами.

В научной литературе, посвященной теории оптимального управления [8], риск рассматривается как атрибутивная общесоциологическая характеристика любого вида целесообразной деятельности человека, осуществляемой в усло­виях ресурсных ограничений и наличия возможности выбора оптимального способа достижения осознанных целей в условиях информационной неопре­деленности.

Можно дать следующее интегральное определение риска. Риск — это воз­можность того, что человеческие действия или результаты его деятельности приведут к негативным или позитивным последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности.

Предметом исследований риска в рамках данной монографии являются (рис. 1.1):

—жизнедеятельность человека;

—жизнеспособность организаций как социально-экономических систем (до­мохозяйства, предприниматели без образования юридического лица, фирмы, холдинги, финансово-промышленные группы, государство).

Объектом исследований являются:

—источники опасности в природе, техносфере, обществе и экономике (бизнесе);

—объекты риска (человек и организации);

—субъекты обеспечения безопасности (человек, организации, государство, наднациональные органы);

—опасные процессы, реализующиеся в виде опасных явлений;

—негативные тенденции развития, приводящие к кризисам;

—нестабильность деловой окружающей среды, приводящая при принятии ре­шений в условиях неопределенности к возможности как неудачи, так и удачи;

—системы защиты (безопасности), создаваемые субъектами обеспечения бе­зопасности.

—

Глава 1

Среда

Источники опасности и неопреде­ленности

Естествен­ная (природа)

Искусствен­ная (техно­сфера)

Социальная (общество)

Деловая

(экономика,

бизнес)

[

Опасные процессы и явления

Негативные тенденции и кризисы Нестабильность деловой окружающей среды

Объекты риска

Человек

Органи­зация

Государство

Природная среда (чело­вечество)

Системы личной и коллективной безопасности (защиты)

Субъекты обеспечения безопасности

Человек

Органи­зация

Государство

Мировое сообщество (наднациональ­ные органы)

Рис. 1.1. Объекты исследований риска

Под опасным понимается такое явление (природное, техногенное, социаль­ное, экономическое) в природе, техносфере, обществе, экономике (бизнесе), являющееся результатом развития соответствующих процессов, которое при­водит к формированию в окружающей среде негативных (вредных, поражаю­щих, неблагоприятных) воздействий на население, объекты техносферы и природную среду, ухудшает условия деятельности для организаций и социа­льно-экономических систем (СЭС).