2015-07-04
337
(пунктирная линия) риска
Экономический результат деятельности страхователя с учетом страхования (передачи) рисков в расчете на год записывается в виде:
V = Выгоды – Затраты = P + S
C
инв
C
страх
– R ′,
где P — прибыль, Cинв — инвестиционные затраты, Cстрах — страховые платежи (затраты на передачу риска), S — страховое возмещение ущерба в случае негативных событий, R ′ — остаточный риск после передачи его части страховщику.
С помощью данного выражения проводится оценка эффективности деятельности организации, оптимизация деятельности (затрат), в том числе путем управления рисками.
Менеджер страховой компании, принимающий решение о принятии риска на страхова-
ние.
Технология риск-менеджмента
Целью деятельности страхователей является получение прибыли, а страхования — обеспечение экономической устойчивости в условиях возможной реализации негативных событий с неприемлемым ущербом.
Условие целесообразности деятельности страховщика записывается в виде
Nc 0 – a(At)w' > 0, (9.7)
где
СО,р
/ ] (иГ (
w' =M [ W W>w min = wf w)dw, f (w) = ---------- (w),
p J dw
min
F'(w)=P(W<w\W>wmin);
W — случайная величина ущерба от негативных событий у потенциальных страхователей, W — соответствующая условная случайная величина при условии, что W > wmin, равная страховому возмещению; a(At) = NAXt — среднее число негативных событий в год у всех страхователей; А, — частота негативных событий у одного страхователя, 1/(объект·год); N — число страхователей.
Условие (9.7) является математической записью критерия «выгоды—затраты», где затраты страховщика численно равны экономическому риску от рассматриваемого негативного события. Превышение выгод над затратами обеспечивает функционирование страховщика, накопление страховых резервов и требуемую вероятность неразорения.
Из условия (9.7) размер ежегодных страховых премий, выплачиваемых страхователями страховщику, определяется из условия
| a(At)w' --------- N |
c0 >----------- = XAtw'r
В результате страхования происходит не только перераспределение прибыли страхователей от их основной деятельности, связанной с риском, но и перераспределение рисков между страхователем и страховщиком.
На случай событий с экстремальными последствиями предусматривается: использование для гарантированного возмещения ущерба перестрахования (рис. 9.2);
установление при невозможности полного возмещения ущерба предела ответственности страховщика (страховое возмещение w может быть не более заранее установленной величины w max). В этом случае
max
w'cp = M[W'\W > w mi n , W < wmax] = \wf'(w)dw,
min
F'(w) =P(W<w\W> w min, W < wmax).
Глава 9
| t |
w w max
w cp w min
| Пере страхование | ||||||||||||||||
| Страхо - | ||||||||||||||||
| Ущерб не возмещается |
Страховые случаи
w
У (w)
Рис. 9.2. Иллюстрация сфер страхования
