II. Децентрализованное управление ликвидностью

Управление ликвидностью на уровне отд. КО п.с. сложную систему мероприятий по измерению, анализу, контролю и регулированию ликвидности. Поскольку на ликвидность КО оказывает влияние множество факторов, лежащих в сфере формирования СК, привлеченных ресурсов, размещения средств, создания резервов, процесс упр-я ликвидностью по существу охватывает управление всеми активами и пассивами КО, включая забалансовые операции – в целях предотвращения риска несбалансированной ликвидности и платежеспособности, а также оптим. сочетания ликвидности и прибыльности.

Целями упр-я ликвидностью на уровне конкретной КО явл.:

§ обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликв-ти и платежеспособности;

§ поддержание такой стр-ры активов и пассивов, кот. обеспечивала бы опт. сочетание ликв-ти и прибыльности КБ, т.е. не допускала бы сверхликвидности и потери некот. доходности.

Система управления ликвидностью состоит из 3-х элементов:

1 ) комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю.

Каждая КО в соотв. с требованиями зак-ва БР должна разработать и утвердить руководящим органом спец. д окумент о политике в сфере управления ликвидностью. Требования к содержанию определены в нормативных документах БР: д.б. зафиксирована орг.стр-ра подразделений и органов упр-я, принимающих участие в анализе, оценке и регул-ии ликвидности (в бол-ве рос.банков – это Комитет по управлению А и П); должны содержаться описания процедур определения рац.потребности КО в ликв.ср-вах, в т.ч. избытка (дефицита) ликв.ср-в; описание методов проведения анализа состояния мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, состояния требований банка к клиентам и обязательств банка, от кот. зав-т состояние ликв-ти; определена информац. система для сбора и анализа состояния ликвидности.

2) методы и инструменты управления ликвидностью.

В современной рос. практике исп-ся 2 метода управления ликвидностью:

На основе экономических нормативов (коэффициентный метод оценки ликвидности)

- явл. наиб. простым и распространенным в России. Он включает:

определение состава и периодичности расчета пок-лей ликвидности и их предельных значений;

§ анализ и оценку состояния пок-лей ликв-ти на основе: а)сравнения факт.значений с нормативными, предельными; б)анализа динамики факт.значений пок-лей; в)осущ-я факторного анализа изм-ий факт. значений.