Оценка и управление ликвидностью КБ

Ликвидность банков явл. основополагающим фактором их платежеспособности, создающим доверие публики к банк. системе. Управление ликвидностью п.с. сов-ть действий, напр. на обеспечение ликвидности как отд. КБ, так и банк. системы в целом.

Управлениеликвидностью КБ в России осущ-ся на 2-х уровнях: на уровне Банка России (централизованное управление), на уровне КБ (децентрализованное упр-е).

I. Централизованное управление ликвидностью заключается в установлении БР единых для всех КО нормативов ликвидности; осуществлении регулирования ликвидности с использованием различных инструментов (обязательных нормативов, обязательного резервирования, системы рефинансирования и др.); организации мониторинга и контроля за состоянием ликвидности КО; применении мер воздействия к КО, нарушающим нормативы ликвидности (штраф, ограничение или запрещение осущ-ть к-л операции, запрет на открытие филиалов и др.).

Целью централизованного управления ликвидностью явл. поддержание ликвидности каждой КО. Особенностью современного этапа централиз. упр-я ликв-тью в России явл.: 1) тенденция к сокращению обязательных нормативов банков, регулирующих риск ликв-ти; 2) повышение внимания со стор. БР к наличию и качеству системы управления ликвидностью каждым банком.

Внаст. время в соотв. с Инструкцией БР от 16.01.2004 №110-И применяются 3 пок-ля, регулирующие риск ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3), коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4). Кроме того, БР регулирует концентрацию кред.риска посредством пок-лей Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, нарушение кот. может отразиться на ликвидности банка.

В Инструкции БР приведена методика расчета каждого коэф-та, установлены их предельные значения, контроль за соблюдением кот. осущ-ся на ежедневной основе.

Обязательные резервы, создаваемые каждой КО в БР, исходя из суммы привлеченных ресурсов и установленного норматива обязат. резервирования, создает специальный ресурс БР который может использоваться для поддержания ликвидности отд. банков.

В последние годы в соотв. с Положением БР от 29.03.2004г. №255-П «Об обязательных резервах кред.организаций» для регулирования ликвидности банков стал применяться новый инструмент, использующий шир.известный в заруб. практике принцип усреднения. Использ-е этого инструмента доступно только для фин. устойчивых КО, отвечающих опред. требованиям БР. Таким банкам предоставлено право оставлять на своих кор.счетах часть нормативной суммы обязательных резервов для исп-я их для текущих платежей.

В порядке рефинансирования, т.е. кредитования Банком России КО, для целей поддержания ликв-ти предоставляются 3 вида кредитов: однодневный (овернайт); внутридневный и ломбардный. Такими кредитами могут воспольз-ся лишь фин. устойчивые банки, имеющие высоколикв. обеспечение и заключившие соотв. договоры с БР и уполномоч. депозитарием.Кредит, получаемый от БР, зачисляется на кор.счет КО, увеличивая ее ликвидные активы.