2015-07-03
471
Активные операции – это операции по размещению ресурсов коммерческого банка для получения прибыли.
К активам баланса коммерческого банка относят:
ü денежные средства;
ü средства кредитных организаций в ЦБ (в т.ч. обязательные резервы);
ü средства в кредитных организациях;
ü чистые вложения в ценные бумаги (в торговые ценные бумаги; в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения; в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи);
ü чистая ссудная задолженность (все виды предоставленных кредитов);
ü основные средства, нематериальные активы и материальные запасы;
ü требования по получению процентов;
ü прочие активы (межфилиальные расчеты, расчеты с биржами, расчеты по конверсионным операциям, прочие дебиторы).
Факторинговая операция состоит в покупке денежных требований, их инкассации, кредитовании и гарантии от кредитных и валютных рисков.
(2.1) Процент страхового фонда:
где:
- величина процента страхового фонда (по конкретному предприятию);
|
|
|
- сумма, затраченная банком на покупку дебиторской задолженности (без процентов, комиссионных, пени, если они оставлены банком себе и т.п.);
- сумма, полученная банком поставщика по окончании действия факторингового договора.
Трастовая операция состоит в том, что, конкретная сумма денег или пакет ценных бумаг передаются банку при условии, что он берет на себя владение всей суммой капитала и вкладывает его в активы, приносящие доход, обязуясь постоянно выплачивать часть дохода по согласованной схеме.
(2.2) Минимальный срок инвестирования при использовании общего фонда банковского управления (ОФБУ):
где:
- минимальный срок инвестирования;
- комиссия за вступление;
- комиссия за выход;
- сумма вознаграждения управляющего;
- доходность фонда.
(2.3) Стоимость пая (Сп) = Стоимость чистых активов ПИФа / Кол-во паев
(2.4) Цена приобретения пая (Цпрп) = Стоимость пая + Надбавка
(2.5) Цена продажи (погашения) пая (Цпогп) = Стоимость пая – Скидка
(2.6) Курс акции (Ка) = (Дивиденд / Ссудный процент) х 100%
(2.7) Доходность траста (Дтдеп) = (Доход траста / Доход депозита) х 100%
(2.8) Доходность траста (Дтдив) = (Доход траста / Дивиденд) х 100%
(2.9) Коэффициент работоспособности активов (Кра) = Активы, приносящие доход / Общая сумма активов
(2.10) Коэффициент диверсификации активов(Кда) = 1 – Однородные активы / Активы, приносящие доход
Активы, приносящие доход, группируются в экономически однородные группы, т.е. в группу кредитов включаются все выданные ссуды клиентам (юридическим и физическим лицам), в группу ценных бумаг включаются все виды ценных бумаг (государственные, муниципальные, коммерческие).
|
|
|
(2.11) Коэффициент инвестиционной активности (Киа) = Кредиты клиентам / Активы, приносящие доход
(2.12) Коэффициент качества ссуд (Ккс) = 1 – (Просроченная задолженность) / Общая сумма ссудной задолженности (включая просроченную))
(2.13) Платежеспособность заемщика (физическое лицо):
где:
- среднемесячный доход (чистый) за шесть месяцев за вычетом всех обязательных платежей (для неработающих пенсионеров – размер получаемой ими пенсии)*;
- коэффициент, который в зависимости от величины составляет: = 0,7 при в сумме до 45 000 руб. (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) включительно; = 0,8 при в сумме свыше 45 000 руб. (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте);
- срок кредитования (в месяцах).
(2.14) Доход заемщика частного заемщика в эквиваленте (Дчз экв.) = Доход в рублях / Курс иностранной валюты, установленный Банком России на момент обращения заявителя в банк
(2.15) Если в течение предполагаемого срока кредита заемщик (физическое лицо) вступает в пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется как:
где:
- среднемесячный доход, рассчитанный аналогично ;
- период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст заемщика;
- среднемесячный доход пе6нсионера (ввиду отсутствия документального подтверждения размера будущей пенсии заемщика, принимается равный размеру базовой части трудовой пенсии с учетом индексации*);
- период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст заемщика;
- коэффициенты, аналогичные (зависят от величины и ).
(2.16) Максимальный размер предоставляемого кредита:
где:
Р – платежеспособность заемщика;
i – годовая процентная ставка по кредиту в рублях.
(2.17) Если совокупное обеспечение меньше величины платежеспособности заемщика, то максимальный размер кредита определяется исходя из совокупного обеспечения:
где:
О – совокупное обеспечение.
(2.18) Норматив долгосрочной ликвидности, установленный ЦБ РФ (Ндл) =
[Задолженность банку свыше года / (Собственные средства + Обязательства банка свыше года)] х 100%
Максимальный размер Ндл = 120%.
(2.19) Оценочная стоимость акции:
где:
- рыночная стоимость ценных бумаг (рассчитывается специалистами отдела по работе с ценными бумагами);
- коэффициент (зависит от вида ценных бумаг).
(2.20) Платежеспособность ценных бумаг:
где:
- оценочная стоимость ценных бумаг;
- дисконт (зависит от размера оценочной стоимости ценных бумаг).
(2.21) Максимальный размер кредита, исходя из залоговой стоимости ценных бумаг:
где:
П – платежеспособность ценных бумаг (залоговая стоимость ценных бумаг);
i – годовая процентная ставка по кредиту;
t – срок кредитования (в целых месяцах).
(2.22) Дисконт по ценным бумагам:
кратный размер минимальной оплаты труда
где:
- оценочная стоимость ценных бумаг.
