Модели долгосрочного страхования жизни

Долгосрочное страхование жизни, в отличие от краткосрочного страхования, характеризуется тем, что при расчетах принимают во внимание изменение стоимости денег с течением времени. Годовая процентная ставка, используемая при этом, носит название технической процентной ставки или технического процента. Технический процент выбирается страховщиком в таком размере, чтобы при самых неблагоприятных обстоятельствах обеспечить выбранную доходность инвестиций. Поэтому теория долгосрочного страхования существенно опирается на методы расчетов, рассматриваемых в финансовой математике.

Общую модель страхования определяют две функции:

а) - величина страхового пособия, выплачиваемого в момент времени наступления страхового случая;

б) - момент выплаты страхового пособия – функция остаточного времени жизни застрахованного.

В актуарной математике принято производить все расчеты для страховой суммы у.е., поскольку динамика приращения капитала и демографические процессы не зависят от величины страховой суммы. Величину страхового взноса с единицы страховой суммы называют тарифной ставкой или тарифом.

Рассмотрим некоторые конкретные виды страхования и начнем с непрерывного страхования жизни, при котором страховое пособие выплачивается в момент смерти застрахованного.