Робоча програма і методичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Управління ризиками”

Для студентів напряму 6.030601 – менеджмент

Затверджено

На засіданні Вченої ради

Академії

Протокол № 1 від 29.01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 339.142+620.2

Робоча програма,методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Управління ризиками" для студентів напряму 6.030601 – менеджмент /Укл.: Ю.Г. Момот, Г.Ю. Шпортько. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 30 с.

Викладені робоча програма,методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни "Управління ризиками", наведені перелік тем літературного огляду і варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.030601 – менеджмент заочної форми навчання.

Укладачі: Ю.Г. Момот, ст. викл.

Г.Ю. Шпортько, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск О.Г. Шатохін, канд. екон. наук, доц.

Рецензент М.А. Мироненко, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………….……………………………………..4

1. Робоча програма і методичні вказівки…………………………………………5

1.1. Поняття ризику. Основні причини економічного ризику……………7

1.2. Поняття невизначеності й ризику……………………………………..10

1.3. Види ризиків……………………………………………………………12

1.4. Правові аспекти ризику………………………………………………..14

1.5. Загальні принципи аналізу ризиків. Види втрат……………………..15

1.6. Класифікація методів аналізу ризиків………………………………...18

1.7. Оцінка ефективності грошових потоків як основні

критерії ризиків …………………………………………………………….19

1.8. Статистичні методи……………………………………………………..23

1.9. Керування ризиками…………………………………………………….24

2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань…………………..28

ЛІТЕРАТУРА…...…………………………………………………………………..30

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Управлiння ризиками" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованих.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для розробки та реалізації рішень в умовах невизначеності, прогнозування поведінки суб’єкта при доланні невизначеності та ризику, дослідження шляхів, способів і методів обґрунтування та оптимізації ризику з метою підвищення надійності господарської діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– види та критерії ризику;

– моніторинг і менеджмент ризику;

– причини високого ступеню неочевидності та непевності ринку;

– чинники принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прийняття раціональних рішень;

– основні принципи аналізу ризику, його моделювання та управління;

– джерела фінансування ризику;

– систему антиризикових заходів.

вміти:

– самостійно здійснювати якісний аналіз і ідентифікацію ризику;

– проводити кількісний аналіз показників ризику;

– контролювати, моделювати та враховувати ризик в господарській діяльності, управляти ним, застосовуючи відповідні методи сучасної економічної ризикології;

– вибирати способи зменшення ризику та визначати оптимальний рівень ризику підприємства;

– використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у сфері ризик-менеджменту.

Необхідною умовою успішного засвоєння матеріалу з даної дисципліни є попередня підготовка студентів з теорії економіки (макро- і мікроекономіки), економіки підприємств, фінансового аналізу, менеджменту, статистики, математичних дисциплін.

Робоча програма і методичні вказівки

Розподіл навчальних годин

Вид занять	Кількість годин
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Практичні заняття
Самостійна робота, у тому числі:
Виконання індивідуальних завдань
Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях
Підсумковий контроль	залік

Зміст дисципліни

Лекційний курс

№№ з/п	Назва розділу/теми та її зміст	Тривалість (годин)
	Поняття ризику. Основні причини економічного ризику. Еволюція теорії ризику. Типи моделей вибору рішень. Поняття ризику. Умови виникнення економічних ризиків. Елементи ризику.
	Поняття невизначеності й ризику. Фактори невизначеності. Причини виникнення невизначеності.
	Види ризиків. Класифікація ризиків за сферою виникнення, рівнем прийняття рішень, тривалістю дії, рівнем втрат, можливістю страхування та ін.
	Класифікація методів аналізу ризиків. Види математичних теорій невизначеності й вимірювання ризику. Якісні (практичні) методи аналізу ризиків. Кількісні методи аналізу ризиків.

	Статистичні методи аналізу ризиків. Випадкова величина. Ймовірність. Основні характеристики випадкових величин є: математичне очікування (середнє значення) випадкової величини, дисперсія (варіація) і середньоквадратичне відхилення випадкової величини, коваріація, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, рівняння лінійної регресії, множинна регресія.
	Керування ризиками. Форми впливу на ризики. Способи зниження ризиків: запобігання ризиків, диверсифікованість ризиків, страхування подій і їхніх результатів, лімітування, постійне дослідження ринкової кон'юнктури, нагромадження інформації про стан ринку, об'єктивна оцінка власних можливостей, оптимізація планованої корисності.