Временной ряд с константой и трендом

Н₀: y_t = y_{t– 1} + u_t

Н₁: y_t = f y_{t– 1} + m + l t + u_t, f < 1

Во всех трех случаях для проверки гипотезы используется статистика Дики-Фуллера. Для нахождения ее распределения используются специальные таблицы, в которых приводится два критических значения (верхнее и нижнее).

Если расчетное значение t-статистики меньше, чем , Н₀ отвергается и делается вывод о стационарности временного ряда.

Если же расчетное значение t-статистики больше, чем , Н₀ принимается (ряд нестационарен).

Между верхним и нижним пределами — зона неопределенности. Если значение t-статистики попадает в этот промежуток, то тест Дики-Фуллера не позволяет определить, стационарен ли ряд.