Критерий адекватности модели

Чтобы проверить адекватность модели двойного экспоненциального сглаживания, следует рассчитать автокорреляции стандартных ошибок прогноза на один шаг вперед. Если ошибки прогноза некоррелированы, то двойное экспоненциальное сглаживание является адекватной моделью. Ошибки прогноза считаются некоррелированными тогда, когда все выборочные коэффициенты автокорреляции не отклоняются от нуля больше, чем на величину двух стандартных ошибок. (, где n – объем выборки).

Временные ряды. Ряды доходностей финансовых инструментов. Стационарные временные ряды. Определение стационарности в широком и узком смысле.

Временные ряды

Временным рядомназывают последовательность наблюдений, упорядоченную во времени. Основной чертой, выделяющей анализ временных рядов среди других видов статистического анализа, является существенность порядка, в котором производятся наблюдения.