2015-08-13
386
Поскольку экономические условия ведения бизнеса изменяются во времени, специалистам по управлению необходимо отслеживать динамику этих изменений для успешной реализации деловых операций. Одним из приемов, которым менеджеры могут воспользоваться при оценке эффективности будущих управленческих решений, являются методы прогнозирования, основанные на анализе временных рядов, цель которых – предсказать с той или иной степенью надежности будущие события и учесть этот прогноз при планировании тех или иных управленческих решений. Прогноз по временным рядам предусматривает определение прогнозного значения переменной исключительно на основе прошлых и текущих значений этой же переменной.
Специалисты предприятия должны уметь прогнозировать спрос на свою продукцию, предпочтения потребителей, будущий объем продаж и эффективность рекламных кампаний; на уровне правительственных структур требуется оценка будущего уровня инфляции, безработицы, объема производства.
Временным рядом называют последовательность значений экономического показателя, упорядоченных во времени. Например, временными рядами будут серия ежедневных наблюдений в течение некоторого периода за ценами товара при закрытии торгов на бирже, дневные объемы выпуска товара, месячные показатели инфляции или индекса потребительских цен, ежеквартальные оценки валового национального продукта или средних зарплат, ежегодные данные об объеме, выручке и прибыли компании.
|
|
|
Временные ряды делятся на нестационарные и стационарные. Стационарные ряды имеют постоянные по времени среднее, дисперсию и автокорреляции. Временные ряды, не являющиеся стационарными, называются нестационарными.
Временные ряды также делятся на одномерные и комплексные, в первом случае подгонка фактических данных осуществляется к одной модели, во втором - к нескольким.
Цель эконометрического анализа временных рядов состоит в построении по возможности простых моделей, адекватно описывающих имеющиеся ряды наблюдений и составляющих базу для решения, в первую очередь, следующих задач: объяснение механизма формирования уровней ряда, построение прогноза будущих значений временного ряда.
Среди наиболее распространённых методов анализа временных рядов можно выделить:
- Анализ тренда (позволяет отфильтровать шум и периодические колебания, преобразуя данные в относительно гладкую кривую, для выявления тенденции ряда и прогноза его будущих значений);
- Декомпозиция временного ряда (позволяют выделить в ряде тренд, сезонную, циклическую и случайную составляющую для проведения его структурного анализа);
|
|
|
- Автокорреляционный анализ (позволяет определить периодические компоненты ряда);
- ADL (анализ распределенных лагов, используется если требуется предсказать значения одного ряда на основе значений другого);
- ARIMA (описывает большинство экономических процессов, используются для составления краткосрочных прогнозов по историческим данным), включает метод авторегрессии AR;
- ARIMA с интервенцией (необходимость в такого рода анализе возникает, когда с некоторого момента резко изменяется поведение ряда в силу внешних причин);
- Спектральный (Фурье) анализ (служит для определения скрытых периодичностей в данных стационарных временных рядов).
