Декомпозиция временного ряда

Методы декомпозиции позволяют выделить тренд, сезонную, циклическую и случайную составляющие временного ряда, формула (1). Многие экономические процессы характеризуются явлением сезонности и требуют исключения её влияния для их дальнейшего изучения, например, при оценивании тенденции развития (тренда).

Центральными статистическими управлениями широко используются две процедуры: X-12-ARIMA, применяемая американским Bureau of the Census (Бюро переписей США) и TRAMO/SEATS, рекомендованная EUROSTAT.

Пакет программ Gretl позволяет использовать обе процедуры для структурного анализа ряда и исключения влияния сезонности. Для этого необходимо инсталлировать два дополнительных приложения: x12a_install.exe и ts_install.exe, доступные на сайте www.kufel.torun.pl\ru