Метод авторегрессии

Один из методов, используемый для прогнозирования по стационарным временным рядам, основан на авторегрессионных моделях. Обычно обнаруживается, что значения отклика в некоторой точке временного ряда сильно коррелированно с несколькими предшествующими и/или последующими значениями. Действительно, для многих явлений их современное состояние функционально определяется предшествующими состояниями системы. Как было рассмотрено выше, подобные связи принято называть автокорреляцией. Значимый коэффициент частной автокорреляции при наибольшем лаге (n) указывает на существование в анализируемом процессе авторегрессии AR (n) порядка, равного величине данного лага, формула (6).

, (6)

Оценив параметры модели (6) получаем механизм прогнозирования, основанный на предположении, что возникшая связь между значениями сохранится некоторое время в будущем.