В чем заключается этап спецификации эконометрической модели, представленной в виде системы одновременных уравнений (СОУ)?

Ответ:

СОУ – набор уравнений регрессии и тождеств, в которых одни и те же переменные могут играть роль объясняющих и объясняемых переменных.

- зависимые – эндогенные переменные, - объясняющие – экзогенные, - предопределенные переменные (экзогенные + лагированные эндогенные (переменные в предыдущий момент времени)).

Спецификация модели:

1. определить конечные прикладные цели моделирования;

2. определить набор анализированных переменных и их классификацию (эндогенные, экзогенные);

3. определить общий вид (форму) модели: СОУ, набор регрессионных уравнений или набор временных рядов;

4. формирование, состав и общий каждого отдельного уравнения;

5. анализ случайности природных остатков (проверка гипотезы о случайной природе остатков (проверка на стационарность – тест Дики-Фуллера, проверка на гомоскедастичность – критерий Гольфелда-Квандта, проверка регрессионных остатков на автокоррелированность – критерий Дарбина-Уотсона).