Кореляційний аналіз

Кореляційний аналіз – це процедура для вивчення співвідношення між незалежними величинами. Зв'язок між цими величинами виявляється у взаємній погодженості спостережуваних змін. Для оцінки взаємозв’язку, коли вимірювання виконують в шкалі інтервалів і форма взаємозв’язку лінійна, використовують коефіцієнт кореляції Браве-Пірсона. Позначається він латинською літерою – r. Розрахунки виконуються по формулі

Х і У – значення показників, що корелюються

Х і У – середнє арифметичне значення показників Х і У

Х*= ∑ х / n

У* =∑ х / n

Gx і Gy – середні квадратичні відхилення

Gx= ∑(Xi-X)/ (n-10)

Gу= ∑ (Уі-У) / (n-10)

n – Число вимірювань

Коефіцієнт кореляції лежить в інтервалі від -1 до +1. Значення кореляції +1 говорить про сильний взаємозв’язок (позитивна кореляція), значення -1 навпаки, свідчить про різнонаправленість, тобто ріст одного із активів супроводжується падінням іншого (негативна кореляція). Значення 0 говорить про відсутність кореляції. Чим вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше можна прогнозувати значення однієї з них за значенням інших.