2015-09-06
774
Активные операции коммерческих банков - размещение собственных средств и привлечение средств с целью получения дохода или поддерж. ликвидности банка.
Структура активов банка:
1.Активы в денежной форме: касса с наличными деньгами, корсчет в ЦБ, корсчет в КБ, счет обязательных резервов в ЦБ. Высоколикв.активы- денежных портфель банка.
2.Кредиты- выданные банком: 70% всех активов. Осн.вид- кредиты юр.лицам(3/4), 20%- кредиты гражданам(от кред.портфеля),межбанк.кредиты. Лизинг,учет векселей,факторинг= ссудные операции.
3.Вложения в ценные бумаги- от своего имени и за свой счет, инвестиции банков- в разл.фин.инструменты. Портфель неоднороден: ц.б. для перепродажи(спекулят.портфель), инвестиц.портфель, ц.б. и акции недооцененные, портфель делового участия.
4.Прочие активные операции(их 3%)
5.Имущество и осн.фонды банка: 2-5% от суммы активов- это щздания,оборуд,охр.с-мы,трансп.ср-ва.
Качество активов.Х-ки:
1.Степень ликвидности. Активы банка ликвиднее активов др.организаций. Активы в балансе размещ. по мере снижения их ликвидности.
2. Доходности активов- обесп.реализацию цели деятельности. Не все активы приносят доходность. Те,которые приносят доход- работающие.
3.Рискованность- риски,связ.с влож.в те или иные активы. Оцениваются нормативно(139-И): классиф.активов по степени риска,напр.,касса им. 2% риска, корсчет в ЦБ- 0%; рейтинговый метод.
4.Степень диверсификации активов- имеют только портфели.
У банков нет отд.вал.операций- это отд.услуга. М.б. недостаточно высокой по внутр. и внешним причинам.
Пассивные операции КБ - привлечение средств и формирование клиентской базы
Осн.виды:
1)депозитные- привл.средств во вклады и на счета от физ. и юр. лиц(примерно 60% всей ресурсной базы российских КБ)
· Счета до востребования(расч.счета орг.,корсчета банков,тек.счета)- для рассчетного и кассового обслуживания.
· Вклады и депозиты
2) кредитные - прибл. 0,5% кредиты рефинансир. от ЦБ и прибл. 10%- межбанк.кредиты.
3)эмиссионные- эмиссия собств.ц.б. Только пассивные. Эмиссия долговых бумаг- вексель, облигации,банк.депозиты,сертификаты,чек.
2 и 3- по инициативе банка
4) эмиссия акицй- формир. СК банка
Пассивы короче активов- специфика банковской деятельности
21. Стратегия развития банковской системы Российской Федерации (http://www.vedi.ru/bank_sys/bank5411_banks%20poll.pdf- развитие российской банковской системы в текущем десятилетии результаты опроса крупнейших банков )
Сценарные расчеты, представленные в рамках промежуточного доклада экспертных групп «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» предполагают развитие российского банковского сектора по двум сценариям – форсированного роста и сбалансированного развития. Вариант форсированного роста предполагает использование банковского кредита в качестве заметного вклада в расширение внутреннего спроса, ожидаются (при прочих равных условиях) более высокие темпы экономического роста, но расплатой выступит меньшая устойчивость финансового сектора. Напротив, реализация сценария сбалансированного развития предполагает последовательную ликвидацию структурных диспропорций в банковском секторе, введение макрорегулирования со стороны Центрального банка, большее развитие финансовых рынков. Финансовый сектор становится более устойчивым, но в жертву приносятся определенные процентные пункты темпов экономического роста. Предварительная версия расчетов развития финансового сектора в целом (и банковского сектора в частности) основывается на оценке макроэкономических параметров. Представляется необходимым, чтобы макро исследования были дополнены видением среднесрочной перспективы руководством крупнейших российских банков. Основные участники рынка обладают видением развития отдельных сегментов финансового рынка, а своими действиями способны воздействовать на их развитие. Подготовленная анкета ориентирована на ключевые параметры основных среднесрочных сценариев развития национальной банковской системы и финансового сектора в целом. Основной вывод, следующий: из анализа ответов на представленную анкету, –
крупнейшие российские банки в качестве основного и наиболее вероятного варианта развития банковской системы до 2020 г. ожидают инерционный сценарий. Данный сценарий предполагает отсутствие кардинальных изменений как в банковском секторе, так и в финансовой сфере в целом. В банковском секторе ожидается постепенное укрупнение кредитных организаций (но число банков, согласно ожиданиям подавляющего числа опрошенных, будет превышать 300 к 2020 г.). Однако укрупнение будет инициировано регулятором (67% ответов). При этом постепенное увеличение минимального уставного капитала («оставить 3 все как есть») предлагают лишь 44% респондентов, остальные поддерживают увеличение минимального уставного капитала до 1 млрд. руб. (44%) и до 3 млрд. руб. (12%) с 2013 г. Оптимальное рыночное поведение, предполагающее вывод капитала из данного сектора (20%) либо стремление оптимизировать прибыль и издержки (13%), представлено в ответах незначительно. В то же время ожидается снижение прибыльности банковского сектора - то, что доходность на капитал ROE вернется к докризисному уровню и превысит 25%, не ожидает ни один респондент, а доходность ниже 15% ожидает большинство (53%, остальные 47% ожидают доходность около 20%, тогда как в 2011 г. она составила 21%). При этом 37% респондентов указали, что в текущем десятилетии иностранные банки не проявят интерес к российскому рынку. Коммерческие банки однозначно оценивают рынок банковских услуг – государственные банки будут более успешными (72%), но приватизация банков улучшит конкуренцию (66%). Крупнейшие банки понимают свой стратегический проигрыш мировому рынку капитала и крупнейшим госбанкам в борьбе за крупных корпоративных заемщиков – данный сегмент видят для себя перспективным лишь 21%, тогда как наиболее перспективными выступают кредитование среднего и малого бизнеса (43%) и населения (33%). При этом 88% банков признают, что основными целями банковских кредитов выступают финансирование оборотных средств и рефинансирование старых долгов (но не инвестиции, инновации и модернизация производств). 87% признают, что качество кредитного портфеля снижается в силу ухудшения финансового состояния заемщиков. Среди кредитов населению наиболее перспективными направлениями выступают ипотечные кредиты, автокредиты и кредитные карты (в сумме 75% ответов), тогда как кредиты на неотложные нужды, образовательные кредиты, потребительские кредиты составляют незначительный процент ответов. С точки зрения расширения долгосрочных ресурсов рассматриваются преимущественно депозиты населения. Предполагается, что доступ к внешним ресурсам будет весьма ограниченным. Крупнейшие банки, согласно опросу, не ожидают принципиальных изменений в основных характеристиках проводимой денежной политики в текущем десятилетии. Наиболее предпочтительной валютной политикой представляется режим управляемого плаванья рубля, проводившийся в прошедшее десятилетие (71% ответов). Переход к инфляционному таргетированию вызывает опасения с точки зрения рисков колебаний обменного курса рубля и его влияния на финансовую стабильность. Банки рассматривают ЦБ РФ как кредитора последней инстанции, а его кредиты как фактор сглаживания колебаний ликвидности (66% ответов). Аналогично, 93% респондентов рассматривают межбанковский рынок как источник краткосрочной ликвидности. 60% банкиров оценивают попытки ограничить наличные расчеты как тщетные. При этом низкое развитие инфраструктуры (35%) и опасность мошенничества (19%) – те области, где банки могли принять участие. Но большее доверие населения к наличным деньгам отмечают 35% банков, равно как 16% - спрос на анонимные операции. Финансовые рынки, согласно ответам, будут развиваться постепенно, увеличение объемов основных сегментов будет соответствовать расширению банковских активов. Развитие долгового рынка позволит увеличить ликвидность банковских активов (что важно в условиях сохранения сравнительно низкой дюрации банковских пассивов). Корпоративные облигации выступят заметным дополнением банковского кредитования в 4 качестве финансовых ресурсов предприятий, однако доминирующая роль банковских кредитов сохранится. Банки достаточно скептично относятся к возможности замещения кредитов облигациями – замещение кредитного портфеля облигациями на 10% считают возможным 70% банков, на 25% – 24% респондентов, на 50% - лишь 7%. Более того, покупку долговых ценных бумаг в качестве перспективного развития бизнеса рассматривают лишь 6% банков и это наименее популярный ответ. Развитие синдицированных кредитов сдерживается сегментацией банковского сектора – 38% ответов и это наиболее популярный ответ.
