Критерий Вальда

- «рассчитывай на худшее» (критерий крайнего пессимизма) называют критерий, предписывающий обеспечить значение параметра эффекта равным a.

Этот критерий ориентирует ЛПР на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш минимален. В других, более благоприятных условиях использование этого критерия приводит к потере эффективности системы или операции.

Критерий минимального риска Сэвиджа

При его использовании обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска:

, где риск r_ij определяется

выражением:, где b_j –максимально возможный выигрыш игрока при состоянии природы (или стратегии противника с номером), т.е.

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, – это критерий критического пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше, по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

Критерий оптимизма-пессимизма Гурвица

Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни крайним оптимизмом. Рекомендуется некое среднее решение. Этот критерий имеет вид:

где h – некий коэффициент, выбираемый экспертно из интервала [0, 1].

Недостатки теории игр

} Не является бесспорным лежащее в основе теории игр предположение об осведомленности игроков (о ходах, альтернативах и т.д.) и возникают проблемы с ранжированием альтернатив.

} Имеет место неопределенность, связанная с неполнотой (неточной, избыточной и т.д.) информации о конкуренте.

} Теорию игр трудно применять при наличии множества ситуаций равновесия или множества этапов.

} Если ситуация принятия стратегических решений очень сложна (наличие вступающих в игру в различные моменты времени игроков, изменения факторов макросреды, сложная реакция игроков), то игроки часто не могут выбрать лучшие для себя варианты.

} Не все игроки действуют рационально (риск и азарт, просчеты и ошибки). Кроме этого, зачастую игроки имеют разное представление о рациональности.

} Выигрыш искусственно сводится к одному к единственному числу(некоторый набор параметров эффекта: завоевание большей доли рынка, рост престижа марки и т.п.). Стратегия оптимальная по одному показателю необязательно будет оптимальной по остальным.