Тема 2. Классификация рисков. 1. Классификация рисков по их функциональной направленности

1. Классификация рисков по их функциональной направленности. Чистые и спекулятивные риски. Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый риск.

2. Биржевые риски. Транспортный риск – четыре группы по степени ответственности (E, F, C, D.). Валютный риск. Региональный риск. Отраслевой риск. Инновационный риск.

 

Тема 3. Анализ и оценка степени риска

1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. Качественный анализ. Количественная оценка.

2. Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Полезность информации. Эффективность управления риском. Доступность информации. Достоверность информации. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков.

 

Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента

1. Процесс управления рисками в организации и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий.

2. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.

3. Методы управления рисками (четыре группы). Методы уклонения от риска. Схема методов управления рисками. Ограничения применения методов управления рисками.

 

Тема 5. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии

1. Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов. Выбор оптимального инвестиционного проекта. Метод "ПАТТЕРН". График вероятностей периодов погашения кредита.

2. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. Эффективность участия в проекте собственного капитала. Объем собственных средств участника.

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям

Тема 1. Основные аспекты и тенденции оценки рисков

1. Основные определения и понятия риск-менеджмента. Процессы управления риском. Категории «риск» и «доходность».

2. Основные элементы и этапы управления риском. Манипулирование риском.

 

Тема 2. Классификация рисков

1. Классификация рисков по их функциональной направленности. Чистые и спекулятивные риски. Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый риск.

2. Биржевые риски. Транспортный риск – четыре группы по степени ответственности (E, F, C, D.). Валютный риск. Региональный риск. Отраслевой риск. Инновационный риск.

 

Тема 3. Анализ и оценка степени риска

1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. Качественный анализ. Количественная оценка.

2. Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Полезность информации. Эффективность управления риском. Доступность информации. Достоверность информации. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков.

 

Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента

1. Процесс управления рисками в организации и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий.

2. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.

3. Методы управления рисками (четыре группы). Методы уклонения от риска. Схема методов управления рисками. Ограничения применения методов управления рисками.