2017-11-30
530
Дискуссия на темы
1. Принципы портфельного управления и портфельные цели.
2. Активная и пассивная модели управления инвестиционным портфелем.
3. Методы моделирования инвестиционного портфеля.
Эссе на темы
1. Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки.
2. Алгоритм принятия и реализации инвестиционных решений
3. Пассивные стратегии управления портфелем.
4. Активные стратегии управления портфелем.
5. Механические стратегии по размещению средств по классам активов
Тема 11 Анализ современного состояния портфельных инвестиций в России
Темы рефератов
1. Мировой финансовый кризис и тенденции развития рынка реальных инвестиций в России.
2. Характеристика развития фондового рынка в РФ.
3. Проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка.
4. Оценка инвестиционной привлекательности на макроуровне.
Практическое задание
1. Основываясь на представленных в таблице 1 статистических показателях, проведите оценку уровня производственно-финансового потенциала условного региона (элемента инвестиционной привлекательности региона). Весовые коэффициенты значимости частных показателей установите самостоятельно.
Таблица 1
Исходные данные для оценки производственно-финансового потенциала региона
| Показатель | Значение показателя | |
| по региону | по стране | |
| Объем промышленного производства, млн руб. | 41 878,0 | 774 000,4 |
| Численность населения на начало года, тыс. человек | 2 696,3 | 145 000,6 |
| Индекс промышленного производства, % | 120,0 | 111,9 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей и работающих по договорам), тыс. человек | 200,0 | 21 000,0 |
| Численность экономически активного населения, тыс. человек | 1 289,0 | 71 464,0 |
| Удельный вес убыточных предприятий, % | 37,6 | 39,8 |
| Основные фонды (ОФ) по полной балансовой стоимости, млн руб. | 3 563,0 | 1 660 500,0 |
| ОФ отраслей, производящих товары, % общего объема ОФ | 37,0 | 34,0 |
| ОФ транспорта и связи, % общего объема ОФ | 20,0 | 21,0 |
| Прибыль по рентабельным предприятиям, млн руб. | 365,0 | 11905,0 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 9 000,2 | 16110,0 |
| Прожиточный минимум, руб./человек в месяц | 3 670,0 | 3 500,0 |
| Экспорт в страны вне СНГ, млн дол. США | 679,0 | 91 000,3 |
| Экспорт в страны СНГ, млн дол. США | 348,0 | 14 000,2 |
Тема 12 Индивидуальное и коллективное инвестирование
Темы рефератов
- Институты коллективного инвестирования в России.
2. Институты коллективного инвестирования в развитых странах
- Паевые инвестиционные фонды (ПИф)
- Кредитные союзы как коллективный инвестор
- Общий фонд банковского управления (ОФБУ)
6. Венчурные фонды
7. Хеджевые фонды
- Негосударственные пенсионные фонды.
Практическое задание
1. Негосударственный пенсионный фонд предполагает инвестировать 2 млнден. ед. Фонд является среднерисковым инвестором и планирует получить доходность не менее 15% годовых. В качестве объектов инвестирования рассматриваются следующие виды активов:
— государственные ценные бумаги с доходностью 14% в год;
— муниципальные ценные бумаги с доходностью 15% годовых;
— банковский депозит на один год с доходностью 18%;
— акции с доходностью 17% годовых;
— корпоративные облигации с доходностью 16% в год.
Сформируйте инвестиционный портфель негосударственного инвестиционного фонда. Рассчитайте предполагаемую доходность по предлагаемому вами портфелю.
2. Инвестор купил 10 паев по 1000 руб., надбавка при покупке пая составила 1,5 %. Через полгода инвестор погасил 10 паев, скидка 3 %. Определить прирост стоимости инвестиционного пая и доходность инвестиций (объявленную и реальную).
