double arrow

Тема 10 Управление инвестиционным портфелем


Дискуссия на темы

1. Принципы портфельного управления и портфельные цели.

2. Активная и пассивная модели управления инвестиционным портфелем.

3. Методы моделирования инвестиционного портфеля.

 

Эссе на темы

1. Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки.

2. Алгоритм принятия и реализации инвестиционных решений

3. Пассивные стратегии управления портфелем.

4. Активные стратегии управления портфелем.

5. Механические стратегии по размещению средств по классам активов

 

 

Тема 11 Анализ современного состояния портфельных инвестиций в России

 

Темы рефератов

1. Мировой финансовый кризис и тенденции развития рынка реальных инвестиций в России.

2. Характеристика развития фондового рынка в РФ.

3. Проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка.

4. Оценка инвестиционной привлекательности на макроуровне.

Практическое задание

1.Основываясь на представленных в таблице 1 статистических показателях, проведите оценку уровня производственно-финансового потенциала условного региона (элемента инвестиционной привлекательности региона). Весовые коэффициенты значимости частных показателей установите самостоятельно.

Таблица 1

Исходные данные для оценки производственно-финансового потенциала региона

Показатель Значение показателя
по региону по стране
Объем промышленного производства, млн руб. 41 878,0 774 000,4
Численность населения на начало года, тыс. человек 2 696,3 145 000,6
Индекс промышленного производства, % 120,0 111,9
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей и работающих по договорам), тыс. человек 200,0 21 000,0
Численность экономически активного населения, тыс. человек 1 289,0 71 464,0
Удельный вес убыточных предприятий, % 37,6 39,8
Основные фонды (ОФ) по полной балансовой стоимости, млн руб. 3 563,0 1 660 500,0
ОФ отраслей, производящих товары, % общего объема ОФ 37,0 34,0
ОФ транспорта и связи, % общего объема ОФ 20,0 21,0
Прибыль по рентабельным предприятиям, млн руб. 365,0 11905,0
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 9 000,2 16110,0
Прожиточный минимум, руб./человек в месяц 3 670,0 3 500,0
Экспорт в страны вне СНГ, млн дол. США 679,0 91 000,3
Экспорт в страны СНГ, млн дол. США 348,0 14 000,2

 




 

Тема 12 Индивидуальное и коллективное инвестирование

Темы рефератов

  1. Институты коллективного инвестирования в России.

2. Институты коллективного инвестирования в развитых странах

  1. Паевые инвестиционные фонды (ПИф)
  2. Кредитные союзы как коллективный инвестор
  3. Общий фонд банковского управления (ОФБУ)

6. Венчурные фонды

7. Хеджевые фонды

  1. Негосударственные пенсионные фонды.

 

Практическое задание

1. Негосударственный пенсионный фонд предполагает инвестировать 2 млнден. ед. Фонд является среднерисковым инвестором и планирует получить доходность не менее 15% годовых. В качестве объектов инвестирования рассматриваются следующие виды активов:

— государственные ценные бумаги с доходностью 14% в год;

— муниципальные ценные бумаги с доходностью 15% годовых;

— банковский депозит на один год с доходностью 18%;

— акции с доходностью 17% годовых;

— корпоративные облигации с доходностью 16% в год.

Сформируйте инвестиционный портфель негосударственного инвестиционного фонда. Рассчитайте предполагаемую доходность по предлагаемому вами портфелю.

2. Инвестор купил 10 паев по 1000 руб., надбавка при покупке пая составила 1,5 %. Через полгода инвестор погасил 10 паев, скидка 3 %. Определить прирост стоимости инвестиционного пая и доходность инвестиций (объявленную и реальную).



 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: