Складові системи camels

Аналіз капіталу банку.

Банк повинен мати рівень капіталу, необхідний для одержання відповідних ліцензій на про­ведення банківських операцій.

Основне завдання аналізу капіталу — вчасно визначити і збільшити до необхідного рівня капітал банку. Виділяють три рі­вні капіталу: основний, додатковий, субординований.

Для того щоб визначити доступність капіталу, активи банку треба зважити з урахуванням коефіцієнтів ризику.

Рейтингова оцінка встановлюється на підставі таких критеріїв.

Рейтинг 1 (сильний ) — банки, у яких:

> Нормативи платоспроможності і достатності капіталу наба­гато перевищують відповідно 8 і 5 %;

> показники капіталу кращі, ніж в інших банків;

> за результатами інспекторських перевірок якість активів відмінна.

Рейтинг 2 (задовільний) — банки, у яких:

> нормативи платоспроможності і достатності капіталу пере­вищують відповідно 8 і 5 %;

> показники капіталу одні з найкращих;

> за результатами інспекторських перевірок якість активів за­довільна або середня.

Рейтинг 3 (посередній) — банки, у яких:

> показники основного і сукупного капіталу відповідають нор­мативам;

> середня позиція проміж інших банків за показниками капіталу;

середня якість активів, що визначено під час перевірок.

Рейтинг 4 (граничний)— банки, які:

> виконують один із двох установлених нормативів;

> перебувають у кінці своєї групи за показниками капіталу;

> демонструють явну нездатність або проблеми з якістю акти­вів за результатами інспектування.

Рейтинг 5 (незадовільний) — це банки:

> які порушують установлені нормативи або які мають нега­тивні показники капіталу (дефіцит капіталу);

> у яких показники капіталу гірші серед інших банків групи;

> що мають граничну або незадовільну якість активів за ре­зультатами інспекторських перевірок.

Аналіз якості активів банку.

Основна увага приділяється співвідношенню обсягів нестандартних активів і сукупних активів.

Загальна сума активів, які зважені за ступенем ризику, є середньозваже­ною вартістю класифікованих активів.

Окремо згаданиминазиваються активи, що не є стандартними, однак вони не викликають серйозної проблеми; субстандартними— активи, що можуть спричинити явні проблеми і за якими остаточне погашення не гарантоване; сумнівними — активи, за якими передбачаються збитки, але їх розмір поки що не вдається встановити; збитковими — активи, що не будуть погашені.

Рейтингова оцінка банку:

Якщо обсяг негативно класифікованих активів менше 5 % у загальній сумі сукупних активів — 1 (сильний),

5—15 % — 2 (задовільний),

5—ЗО % — 3 (посередній),

30—50 % — 4 (граничний),

більше 50 % — 5 (незадовільний).