Метод корреляционного моделирования

Сущность этого метода заключается в установлении корреляционной зависимости между двумя рассматриваемыми показателями в динамике и последующем прогнозировании одного из них в зависимости от изменения другого (базового). В инвестиционном менеджменте широкое распространение получило прогнозирование суммы активов предприятия (в целом и отдельных их видов), а также некоторых других показателей в зависимости от изменения объема реализации продукции.

Связь себестоимости и любого ее компонента от конструктивных и производственно-технологических параметров является корреляционной. Это означает, что одному и тому же значению параметра-аргумента при некоторых стабильных условиях соответствует несколько значений зависимого показателя и изменение первого вызывает закономерное изменение второго. Корреляционная связь проявляется в виде тенденции изменения средних значений зависимого показателя при изменении параметра-аргумента. В этом заключается отличие корреляционной связи от функциональной, при которой заданному значению аргумента соответствует вполне определенное значение зависимого показателя.
Наличие корреляционной связи вызывается тем, что зависимость между показателем и аргументом на практике подвержена влияниям со стороны других побочных факторов, одни из которых вообще неизвестны, другие не поддаются измерению и учету. Обозначим параметры-аргументы (в нашем случае конструктивные и производственно-технологические) через XL, Х2, хт, а зависимый показатель (в нашем случае себестоимость или другой экономический показатель) — через у.

Применение корреляционного и регрессионного анализа позволяет установить закономерность влияния главных факторов на изучаемый показатель в их совокупности и количественно оценить степень влияния каждого из этих факторов в отдельности.

Методы теории корреляции, как раздела математической статистики, решают две основные задачи: определение и выражение формы аналитической зависимости показателя у от параметров-аргументов х и оценка тесноты корреляционной связи. Решение первой задачи создает экономико-математическую модель, с помощью которой затем оценивается показатель проектируемого изделия, решение второй делает возможным установить надежность предсказуемого по модели результата.
Корреляционный анализ в общем случае включает следующие этапы исследования: формирование совокупности однородных объектов и сбор исходной информации; отбор основных влияющих параметров-аргументов (факторов); принятие гипотезы о форме связи; математическая обработка данных и получение моделей, а также статистических характеристик; оценка и истолкование результатов. Указанный порядок сохраняется как при исследовании парной связи и построении парной корреляционной модели, так и при исследовании множественной связи и построении многофакторной модели.

Применение корреляционного анализа предъявляет к исходной информации определенные требования — число наблюдений или объектов должно быть достаточно большим, а исходные данные должны быть однородными, т. е. они должны отражать наиболее характерные черты изучаемой совокупности. Кроме того, данные должны быть выражены количественно и измерены достаточно точно. Иногда приходится исходные данные, например себестоимость по группе аналогичных и подобных машин, предварительно корректировать с тем, чтобы элиминировать влияние случайных факторов, специфических условий производства на разных предприятиях, сделать эти данные сравнимыми по объему выпуска, составу кооперированных поставок, фактору текущего времени и т. п.

16. Метод оптимизационного моделирования.

Его сущность заключается в оптимизации конкретного прогнозируемого показателя в зависимости от ряда условий его формирования. Этот метод используется в инвестиционном менеджменте при прогнозировании структуры инвестиционных ресурсов, чистой инвестиционной прибыли и некоторых других показателей.

В современных условиях развития деловой среды инвестиционное проектирование является неотъемлемым компонентом процесса развития любого хозяйствующего субъекта. Обоснование его привлекательности необходимо менеджерам, аналитикам, инвесторам для принятия адекватных управленческих решений. Обсуждаются актуальные вопросы управления процессом инвестиционного проектирования для хозяйствующего субъекта. Для решения задачи оптимизации управления инвестиционным проектированием на предприятии предлагается использовать сетевое экономико-математическое моделирование.

Методы сетевого планирования и управления давно известны и используются для сложных систем. Новизной и научной гипотезой данной статьи является новое применение известных методов сетевого планирования и управления для детерминированного экономико-математического моделирования процессов инвестиционного проектирования. Предлагаемая методика основывается на формировании сетевой экономико-математической модели, включающей всю последовательность комплекса работ инвестиционного проектирования.

Сформированная сетевая модель служит основой для построения календарного графика реализации комплекса работ и расчета параметров оптимизации сетевой модели процесса инвестиционного проектирования. Методика иллюстрируется на содержательном практическом примере, который наглядно показывает необходимость расчета не только временных, но и стоимостных показателей инвестиционного проекта. В качестве области применения выбрана сфера общественного питания, т.к. большое количество инвестиций малого бизнеса связано именно с ней. Подробно рассмотрен весь процесс создания предприятия ресторанного бизнеса, от идеи до открытия. Таким образом, полученные результаты и выводы позволяют утверждать, что предлагаемое использование сетевого моделирования в качестве инструментария для решения задач управления процессом инвестиционного проектирования в деятельности хозяйствующего субъекта способствует повышению его эффективности и ведет к росту конкурентоспособности предприятия.