В ДА основной интерес представляет не столько сами оценки, сколько их сравнение и, в первую очередь, проверка гипотезы Н 0: а 1= а 2=…= ар= 0, означающей одинаковость, неразличимость, воздействий всех р уровней. Со статистической точки зрения задачу ДА можно сформулировать так: для каждой из р генеральных совокупностей получено по выборке объемом Ni и необходимо сопоставить р значений выборочных средних.
ДА базируется на разложении общей суммы квадратов S 0 отклонений наблюдений от общего среднего на составляющие, связанные с рассеянием между уровнями S му и рассеянием внутри отдельных уровней S ву:
, S му= , S ву= .
Подобное разложение получается следующим образом. Обе части тождества
возводят в квадрат и суммируют по i и j:
(5.4)
Последнее слагаемое в правой части формулы (5.4) обращается в нуль в силу выполнения следующей очевидной цепочки равенств:
.
Соотношение (5.4) приобретает вид S 0= S му+ S ву. Суммы S 0 ,Sму ,Sву имеют N- 1, p -1, N - p степеней свободы соответственно. Если имеет место проверяемая гипотеза Н 0, то каждое из отношений:
|
|
может служить оценкой дисперсии s2 случайных возмущений. В силу нормальности возмущений отношение имеет F -распределение. Полученные значения представляют в виде табл.12.
Таблица 12
Источник изменчивости | Сумма квадратов | ЧСС | Среднее | F- отношение |
Между уровнями | S му | p -1 | Fр = | |
Внутри уровней | S ву | N-p | ||
S 0 | N -1 |
Гипотеза Н 0: а 1= а 2=…= ар= 0 отвергается при выбранном уровне надежности (обычно, 95%), если F р >F Т, где F Т – табличное значение F -распределения при ЧСС числителя и знаменателя p -1 и
N-p соответственно. При F р £F Т делается вывод, что результаты наблюдений не противоречат гипотезе Н 0.
- Основные этапы факторного анализа.