Проверка качества многофакторных регрессионных моделей

Качество модели, т.е. ее адекватность и точность проверяется с помощью d-критерия – критерия независимости последних уровней остаточной компоненты.

если (d`)dp [1.36;2,0), то остаточные компоненты не коррелированы.

если (d`)dp>2, то переходим к d`=4 - dp

если (d`)dp [1.08;1,36), то используют

; Þ ………………………………..

Далее критические повороты точек (о случайности значений остаточной компоненты)

При использовании поворотных точек следует обратить особое внимание на сущ-ие аномальных значение εi.

Если какие-то значения εi.явл аномальными, то соответствующие I-ое наблюдение из данных надо убрать.

Далее R/S-критерий ///соответствие распределения остаточной компоненты по нормальному закону///.

, если R/Sрасч принадлежит соответствующему интервалу (критические значения R/S стр 72 методички эконометрика), то остаточная компонента распределена по нормальному закону. При выполнении всех критериев модель адекватна.

Точность модели можно оценить с помощью средней относительной ошибки.

 Þ модель точна и ее можно использовать в прогнозировании.

Влияние факторов на зависимую переменную оцениваются с помощью коэффициентов эластичности и β-коэффициентов.

Он показывает на сколько % увеличится результативный показатель У при увеличении соответствующего j-ого фактора на 1%.

, где

 и

он показывает на какую величину своего среднего квадратического отклонения изменится результативный показатель У при увеличении соответствующего j-ого фактора на 1-о свое среднеквадратическое отклонение.