Классификация эконометрических моделей

Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования эконометрических систем:

– модели временных рядов

– регрессионные модели с одним уравнением

– системы одновременных уравнений.

Эконометрические модели делятся на линейные и нелинейные.

Система независимых уравнений, нахождение к-тов модели.

Система независимых уравнений – каждая зависимая переменная (у) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (х):

Каждое уравнение системы независимых уравнений может рассматриваться самостоятельно как уравнение регрессии. В него м.б. введен свободный член, и к-ты регрессии м.б. найдены МНК.

Система рекурсивных уравнений, определение к-тов модели.

Системы рекурсивных уравнения используются в случае если, зависимая переменная у одного из уравнения системы независимых уравнений выступает в виде фактора х в другом уравнении этой системы. Система рекурсивных уравнений имеет вид:

В данной системе зависимая переменная у включается в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений наряду с набором собственно фактора х. Каждое уравнение этой системы можно рассматривать самостоятельно, и его параметры определяются МНК.