double arrow

Обнаружение автокорреляции

Графический метод

Есть ряд вариантов графического определения автокорреляции. Один из них увязывает отклонения εi с моментами их получения i. При этом по оси абсцисс откладывают либо время получения статистических данных, либо порядковый номер наблюдения, а по оси ординат – отклонения εi (либо оценки отклонений).

Естественно предположить, что если имеется определенная связь между отклонениями, то автокорреляция имеет место. Отсутствие зависимости скорее всего будет свидетельствовать об отсутствии автокорреляции.

Автокорреляция становится более наглядной, если построить график зависимости εi от εi-1

2. Коэффициент автокорреляции.

 

Если коэффициент автокорреляции rei < 0.5, то есть основания утверждать, что автокорреляция отсутствует.

3. Критерий Дарбина-Уотсона.

Этот критерий является наиболее известным для обнаружения автокорреляции.

При статистическом анализе уравнения регрессии на начальном этапе часто проверяют выполнимость одной предпосылки: условия статистической независимости отклонений между собой. При этом проверяется некоррелированность соседних величин ei.

 

y

y(x)

ei = y-y(x)

e2

(ei - ei-1)2

120

115.47

4.53

20.5

0

123

122.08

0.92

0.85

13

130

128.68

1.32

1.73

0.16

135

135.29

-0.29

0.0846

2.58

140

141.9

-1.9

3.6

2.58

139

148.5

-9.5

90.31

57.85

150

155.11

-5.11

26.1

19.31

162

161.72

0.28

0.0811

29.09

175

168.32

6.68

44.61

40.88

178

174.93

3.07

9.44

13

 

 

 

197.3

178.46


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: